技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.556 |
| MACD | -1.096 |
| MACD Signal | -0.915 |
| MACD Histogram | -0.181 |
| 布林帶上軌 | 89.752 |
| 布林帶中軌 | 85.780 |
| 布林帶下軌 | 81.808 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 82.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 81.808
潛在阻力位 (由低到高)
- 89.600
- 89.752
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.029 |
| 年化波動率 | 48.087 |
| 5日波動率 | 2.362 |
| 10日波動率 | 2.494 |
| 20日波動率 | 2.556 |
| 60日波動率 | 2.612 |
| 上行波動率 | 2.778 |
| 下行波動率 | 1.793 |
| 收益率峰度 | 3.380 |
| 收益率偏度 | 0.944 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.549 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.647 |
| ATR百分比 | 3.788 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.336% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.238% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.617% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.957% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.305% |
| 上漲天數比例 | 37.519% |
| 下跌天數比例 | 54.410% |
| 平盤天數比例 | 7.922% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.365% | 3.133% | 176.245% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.880% | 1.373% | -39.170% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.525% | -1.776% | 137.202% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.230% | -1.614% | -36.378% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.567% |
| 平均漲跌幅 | 3.122% |
| 上漲比例 | 73.438% |
| 平均成交量(張) | 1168 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.395 |
| 價量變化相關性 | 0.404 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 26 | 20 | 76.923% |
| 3 | 下跌 | 156 | 56 | 35.897% |
| 5 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 66 | 22 | 33.333% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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