技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 61.814 |
MACD | 3.524 |
MACD Signal | 3.096 |
MACD Histogram | 0.429 |
布林帶上軌 | 121.041 |
布林帶中軌 | 105.195 |
布林帶下軌 | 89.349 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 109.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 105.195
- 102.103
- 95.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 121.041
- 123.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.156 |
年化波動率 | 34.218 |
5日波動率 | 1.695 |
10日波動率 | 1.809 |
20日波動率 | 1.884 |
60日波動率 | 1.954 |
上行波動率 | 1.813 |
下行波動率 | 1.489 |
收益率峰度 | 5.220 |
收益率偏度 | 0.539 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.217 |
平均真實範圍(ATR) | 0.896 |
ATR百分比 | 2.745 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
月初效應-上漲比例 | 44.174% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.102% |
月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.045% |
上漲天數比例 | 41.167% |
下跌天數比例 | 49.691% |
平盤天數比例 | 9.142% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 26.486% | 1.995% | 162.450% |
價格上漲_成交量下降 | 19.118% | 1.084% | -35.223% |
價格下跌_成交量上升 | 21.162% | -1.460% | 84.210% |
價格下跌_成交量下降 | 33.235% | -1.056% | -39.338% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.433% |
平均漲跌幅 | 2.033% |
上漲比例 | 77.835% |
平均成交量(張) | 10431 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.551 |
價量變化相關性 | 0.349 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 286 | 155 | 54.196% |
3 | 下跌 | 799 | 318 | 39.800% |
5 | 上漲 | 66 | 35 | 53.030% |
5 | 下跌 | 282 | 118 | 41.844% |
10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
10 | 下跌 | 24 | 6 | 25.000% |
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