技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 61.814 |
| MACD | 3.524 |
| MACD Signal | 3.096 |
| MACD Histogram | 0.429 |
| 布林帶上軌 | 121.041 |
| 布林帶中軌 | 105.195 |
| 布林帶下軌 | 89.349 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 109.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 105.195
- 102.103
- 95.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 121.041
- 123.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.156 |
| 年化波動率 | 34.218 |
| 5日波動率 | 1.695 |
| 10日波動率 | 1.809 |
| 20日波動率 | 1.884 |
| 60日波動率 | 1.954 |
| 上行波動率 | 1.813 |
| 下行波動率 | 1.489 |
| 收益率峰度 | 5.220 |
| 收益率偏度 | 0.539 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.217 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.896 |
| ATR百分比 | 2.745 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.102% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.045% |
| 上漲天數比例 | 41.167% |
| 下跌天數比例 | 49.691% |
| 平盤天數比例 | 9.142% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.486% | 1.995% | 162.450% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.118% | 1.084% | -35.223% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.162% | -1.460% | 84.210% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.235% | -1.056% | -39.338% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.433% |
| 平均漲跌幅 | 2.033% |
| 上漲比例 | 77.835% |
| 平均成交量(張) | 10431 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.551 |
| 價量變化相關性 | 0.349 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 286 | 155 | 54.196% |
| 3 | 下跌 | 799 | 318 | 39.800% |
| 5 | 上漲 | 66 | 35 | 53.030% |
| 5 | 下跌 | 282 | 118 | 41.844% |
| 10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 6 | 25.000% |
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