股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 24.38 |
收盤價標準差 | 29.41 |
最高價 | 184.00 |
最低價 | 6.47 |
平均成交量(張) | 3181.57 |
成交量標準差(張) | 8190.02 |
平均成交金額 | 210258966.99 |
平均成交筆數 | 1819.81 |
平均漲跌幅 | -0.07 |
上漲天數比例 | 41.17 |
最大單日漲幅 | 11.88 |
最大單日跌幅 | -16.58 |
年化波動率 | 34.22 |
最大回撤 | -56.08 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 24.75 | 29.90 | 3256.28 | 1891.54 | -0.17 | 41.15 |
週二 | 24.56 | 29.63 | 3188.89 | 1836.93 | -0.07 | 42.15 |
週三 | 24.15 | 28.92 | 3041.74 | 1723.15 | 0.02 | 42.00 |
週四 | 24.12 | 28.98 | 3254.88 | 1860.06 | -0.05 | 42.28 |
週五 | 24.61 | 29.92 | 3188.40 | 1813.59 | -0.13 | 37.50 |
週六 | 10.00 | 1.71 | 2202.95 | 611.73 | 1.33 | 73.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 108.00 | 70.82 | 0.58 | -1.00 | 1.14 |
2025-02-21 | 115.50 | 82.76 | 1.82 | 1.00 | 1.91 |
2025-02-24 | 118.50 | 86.54 | 3.01 | 1.00 | 2.48 |
2025-02-25 | 115.00 | 77.68 | 3.63 | 1.00 | 2.48 |
2025-02-26 | 114.00 | 73.72 | 3.99 | 1.00 | 2.27 |
2025-02-27 | 113.00 | 75.08 | 4.15 | 1.00 | 1.95 |
2025-03-03 | 110.50 | 70.93 | 4.03 | 1.00 | 1.46 |
2025-03-04 | 108.00 | 66.12 | 3.69 | 1.00 | 0.89 |
2025-03-05 | 113.00 | 69.88 | 3.78 | 1.00 | 0.79 |
2025-03-06 | 109.50 | 61.81 | 3.52 | 1.00 | 0.43 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 108.00 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 115.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 118.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 115.00 | 1 | 買入 |
2025-02-26 | 114.00 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 113.00 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 110.50 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 108.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 113.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-06 | 109.50 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 23.64 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2887.25 |
索提諾比率 | 0.72 |
波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.16 |
年化波動率 | 34.22 |
5日波動率 | 1.70 |
10日波動率 | 1.81 |
20日波動率 | 1.88 |
60日波動率 | 1.95 |
上行波動率 | 1.81 |
下行波動率 | 1.49 |
收益率峰度 | 5.22 |
收益率偏度 | 0.54 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
平均真實範圍(ATR) | 0.90 |
ATR百分比 | 2.75 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0969616 | 9.89856 | 16 | 50 | -0.00704194 |
2 | 4.09559 | 9.26785 | 16 | 56.25 | 0.423931 |
3 | 6.18733 | 10.2721 | 16 | 68.75 | 0.586116 |
4 | 4.89473 | 12.2206 | 15 | 46.6667 | 0.386892 |
5 | -0.225739 | 10.8072 | 15 | 53.3333 | -0.0363097 |
6 | 4.10717 | 11.2475 | 15 | 60 | 0.350346 |
7 | 1.404 | 8.61137 | 15 | 53.3333 | 0.143686 |
8 | -4.99247 | 10.9363 | 15 | 20 | -0.471744 |
9 | -1.13411 | 8.17944 | 15 | 53.3333 | -0.15903 |
10 | -1.61819 | 9.84892 | 15 | 33.3333 | -0.181223 |
11 | 1.81534 | 12.2733 | 15 | 53.3333 | 0.134331 |
12 | 2.84577 | 6.48482 | 15 | 66.6667 | 0.413135 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6.18733 | 10.2721 | 16 | 68.75 | 0.586116 |
4 | 4.89473 | 12.2206 | 15 | 46.6667 | 0.386892 |
6 | 4.10717 | 11.2475 | 15 | 60 | 0.350346 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -4.99247 | 10.9363 | 15 | 20 | -0.471744 |
10 | -1.61819 | 9.84892 | 15 | 33.3333 | -0.181223 |
9 | -1.13411 | 8.17944 | 15 | 53.3333 | -0.15903 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 6.18733 | 68.75 |
4 | 3 | 4.89473 | 46.6667 |
6 | 5 | 4.10717 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -4.99247 | 80 |
10 | 9 | -1.61819 | 66.6667 |
9 | 8 | -1.13411 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.41 |
趨勢持續性 | 49.77 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.84 |
趨勢持續性 | 52.97 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.66 |
趨勢持續性 | 53.13 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.84 |
趨勢持續性 | 54.32 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.82 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 13.80 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 8.32 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -12.46 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.41 |
成交量動量 | 75.81 |
動量持續性 | 49.77 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.84 |
成交量動量 | 94.61 |
動量持續性 | 52.97 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.66 |
成交量動量 | 125.99 |
動量持續性 | 53.13 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.84 |
成交量動量 | 125.75 |
動量持續性 | 54.32 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.14 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 53.71 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 8.32 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 7036.73 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 38.20 |
長期上漲機率 | 45.62 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5515 | 0.0505 | 0.2716 |
Volume_Shares | 0.5515 | 1.0000 | 0.2348 | 0.4557 |
RSI_14 | 0.0505 | 0.2348 | 1.0000 | 0.3421 |
MACD | 0.2716 | 0.4557 | 0.3421 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 54.196% |
下跌 | 39.800% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -72.82% |
2 | 245.0 | -81.63% |
3 | 337.0 | -65.88% |
4 | 291.0 | -63.92% |
5 | 318.0 | -67.30% |
6 | 307.0 | -72.31% |
7 | 326.0 | -49.08% |
8 | 330.0 | -79.39% |
9 | 305.0 | -89.18% |
10 | 308.0 | -80.19% |
11 | 323.0 | -97.83% |
12 | 331.0 | -92.15% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 109.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 105.195
- 102.103
- 95.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 121.041
- 123.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.034 |
上漲比例 | 44.174 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.102 |
上漲比例 | 40.256 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.00227273 | 0.182259 | 42.3864 |
2 | -0.0224454 | 0.156995 | 41.4847 |
3 | -0.0914672 | -0.0635237 | 41.9355 |
4 | -0.0635031 | 0.0405496 | 38.9813 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.020628 | 43.2367 |
2 | -0.0342657 | 38.8112 |
3 | -0.024675 | 41.2771 |
4 | -0.0780465 | 41.7442 |
5 | -0.109155 | 40.2027 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.045 |
上漲天數比例 | 41.167 |
下跌天數比例 | 49.691 |
平盤天數比例 | 9.142 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.486 |
平均漲幅 | 1.995 |
平均成交量變化(張) | 162.450 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.118 |
平均漲幅 | 1.084 |
平均成交量變化(張) | -35.223 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.162 |
平均跌幅 | -1.460 |
平均成交量變化(張) | 84.210 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.235 |
平均跌幅 | -1.056 |
平均成交量變化(張) | -39.338 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.433 |
平均漲跌幅 | 2.033 |
上漲比例 | 77.835 |
平均成交量(張) | 10431.170 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.551 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.349 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 61.81 | 27.17% | 0.43 |
最近三天 | 1.39% | 61.81 | 27.17% | 0.43 |
最近一周 | -4.78% | 61.81 | 27.17% | 0.43 |
最近半個月 | 9.94% | 61.81 | 27.17% | 0.43 |
最近一個月 | 17.11% | 61.81 | 27.17% | 0.43 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 7116.40張 |
成交量趨勢 | 228.36% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 105.20 |
第2個買點 | 102.10 |
第3個買點 | 95.30 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 93.39 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 121.04 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.33% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.26% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:86.75% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.75個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:38.16%
- 中期(20日)波動率:39.37%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:24.38
- 價格波動範圍:6.47 ~ 184.00
- 價格變異係數:120.65%
風險指標
- 最大回撤:-56.08%
- 回撤恢復天數:-293天
- 風險調整後收益:0.50
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-0.45%
- 近期波動率:39.78%
- 近期最大回撤:-19.12%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1972.56%
- 波動率相對表現:+5.65%
- 回撤相對表現:+36.96%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:38.20%
- 歷史整體上漲機率:45.62%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:06:25
相關資訊
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