技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.579 |
| MACD | -0.176 |
| DIF | -0.176 |
| EMA_12 | 12.197 |
| EMA_26 | 12.374 |
| MACD Signal | -0.110 |
| MACD Histogram | -0.067 |
| 布林帶上軌 | 13.271 |
| 布林帶中軌 | 12.470 |
| 布林帶下軌 | 11.669 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.700
- 11.669
潛在阻力位 (由低到高)
- 13.271
- 13.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.335 |
| 年化波動率 | 37.075 |
| 5日波動率 | 1.875 |
| 10日波動率 | 2.011 |
| 20日波動率 | 2.090 |
| 60日波動率 | 2.169 |
| 上行波動率 | 2.023 |
| 下行波動率 | 1.572 |
| 收益率峰度 | 4.916 |
| 收益率偏度 | 0.647 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.422 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.287 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.406 |
| ATR百分比 | 2.938 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.036% |
| 上漲天數比例 | 39.195% |
| 下跌天數比例 | 53.342% |
| 平盤天數比例 | 7.463% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.322% | 2.225% | 137.946% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.517% | 1.071% | -34.980% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.705% | -1.622% | 74.021% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.456% | -1.144% | -37.032% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.396% |
| 平均漲跌幅 | 1.949% |
| 上漲比例 | 72.000% |
| 平均成交量(張) | 2563 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.142 |
| 價量變化相關性 | 0.337 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 237 | 141 | 59.494% |
| 3 | 下跌 | 831 | 343 | 41.276% |
| 5 | 上漲 | 36 | 25 | 69.444% |
| 5 | 下跌 | 291 | 122 | 41.924% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 6 | 40.000% |
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