技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.537 |
| MACD | 3.455 |
| DIF | 3.455 |
| EMA_12 | 262.376 |
| EMA_26 | 258.921 |
| MACD Signal | 6.324 |
| MACD Histogram | -2.869 |
| 布林帶上軌 | 279.459 |
| 布林帶中軌 | 264.425 |
| 布林帶下軌 | 249.391 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 257.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 249.391
- 244.000
- 240.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 279.459
- 289.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.235 |
| 年化波動率 | 35.476 |
| 5日波動率 | 1.762 |
| 10日波動率 | 1.871 |
| 20日波動率 | 1.947 |
| 60日波動率 | 2.015 |
| 上行波動率 | 1.872 |
| 下行波動率 | 1.581 |
| 收益率峰度 | 5.618 |
| 收益率偏度 | 0.400 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.396 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.184 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.661 |
| ATR百分比 | 2.633 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.099% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.044% |
| 上漲天數比例 | 39.624% |
| 下跌天數比例 | 53.101% |
| 平盤天數比例 | 7.275% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.349% | 2.137% | 136.572% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.852% | 1.062% | -33.934% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.550% | -1.530% | 73.120% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.248% | -1.068% | -35.869% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.396% |
| 平均漲跌幅 | 1.846% |
| 上漲比例 | 71.429% |
| 平均成交量(張) | 5335 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.487 |
| 價量變化相關性 | 0.119 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 246 | 134 | 54.472% |
| 3 | 下跌 | 799 | 342 | 42.804% |
| 5 | 上漲 | 50 | 31 | 62.000% |
| 5 | 下跌 | 254 | 109 | 42.913% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 6 | 40.000% |
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