技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.545 |
| MACD | 2.024 |
| DIF | 2.024 |
| EMA_12 | 96.033 |
| EMA_26 | 94.009 |
| MACD Signal | 2.022 |
| MACD Histogram | 0.002 |
| 布林帶上軌 | 104.206 |
| 布林帶中軌 | 94.765 |
| 布林帶下軌 | 85.324 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 98.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 94.765
- 91.358
- 87.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 104.206
- 110.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.603 |
| 年化波動率 | 41.322 |
| 5日波動率 | 2.103 |
| 10日波動率 | 2.219 |
| 20日波動率 | 2.292 |
| 60日波動率 | 2.363 |
| 上行波動率 | 2.278 |
| 下行波動率 | 1.702 |
| 收益率峰度 | 3.797 |
| 收益率偏度 | 0.683 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.339 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.935 |
| ATR百分比 | 3.198 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.084% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.073% |
| 上漲天數比例 | 37.047% |
| 下跌天數比例 | 48.188% |
| 平盤天數比例 | 14.389% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.201% | 2.634% | 321.324% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.268% | 1.436% | -44.940% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.128% | -1.549% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.403% | -1.310% | -46.974% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.161% |
| 平均漲跌幅 | 1.541% |
| 上漲比例 | 60.706% |
| 平均成交量(張) | 3432 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.498 |
| 價量變化相關性 | 0.296 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 201 | 120 | 59.701% |
| 3 | 下跌 | 901 | 348 | 38.624% |
| 5 | 上漲 | 32 | 16 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 344 | 132 | 38.372% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 13 | 52.000% |
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