技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 64.444 |
MACD | 0.437 |
DIF | 0.437 |
EMA_12 | 52.909 |
EMA_26 | 52.472 |
MACD Signal | 0.347 |
MACD Histogram | 0.090 |
布林帶上軌 | 53.771 |
布林帶中軌 | 52.575 |
布林帶下軌 | 51.379 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 54.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.575
- 51.772
- 51.379
潛在阻力位 (由低到高)
- 54.100
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.073 |
年化波動率 | 17.040 |
5日波動率 | 0.782 |
10日波動率 | 0.845 |
20日波動率 | 0.893 |
60日波動率 | 0.950 |
上行波動率 | 0.824 |
下行波動率 | 0.971 |
收益率峰度 | 14.259 |
收益率偏度 | -0.671 |
最大單日漲幅 | 9.825 |
最大單日跌幅 | -8.205 |
波動率比率(上行/下行) | 0.849 |
平均真實範圍(ATR) | 0.542 |
ATR百分比 | 1.237 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
月初效應-上漲比例 | 42.609% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
月底效應-上漲比例 | 41.795% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.024% |
上漲天數比例 | 41.799% |
下跌天數比例 | 47.007% |
平盤天數比例 | 11.168% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.497% | 0.820% | 96.905% |
價格上漲_成交量下降 | 22.658% | 0.570% | -33.313% |
價格下跌_成交量上升 | 25.933% | -0.653% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 28.913% | -0.493% | -33.705% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.409% |
平均漲跌幅 | 0.233% |
上漲比例 | 61.594% |
平均成交量(張) | 540 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.410 |
價量變化相關性 | 0.139 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 293 | 156 | 53.242% |
3 | 下跌 | 749 | 300 | 40.053% |
5 | 上漲 | 75 | 33 | 44.000% |
5 | 下跌 | 264 | 109 | 41.288% |
10 | 上漲 | 6 | 2 | 33.333% |
10 | 下跌 | 16 | 10 | 62.500% |
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