技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 64.444 |
| MACD | 0.437 |
| DIF | 0.437 |
| EMA_12 | 52.909 |
| EMA_26 | 52.472 |
| MACD Signal | 0.347 |
| MACD Histogram | 0.090 |
| 布林帶上軌 | 53.771 |
| 布林帶中軌 | 52.575 |
| 布林帶下軌 | 51.379 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 54.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.575
- 51.772
- 51.379
潛在阻力位 (由低到高)
- 54.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.073 |
| 年化波動率 | 17.040 |
| 5日波動率 | 0.782 |
| 10日波動率 | 0.845 |
| 20日波動率 | 0.893 |
| 60日波動率 | 0.950 |
| 上行波動率 | 0.824 |
| 下行波動率 | 0.971 |
| 收益率峰度 | 14.259 |
| 收益率偏度 | -0.671 |
| 最大單日漲幅 | 9.825 |
| 最大單日跌幅 | -8.205 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.849 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.542 |
| ATR百分比 | 1.237 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 41.799% |
| 下跌天數比例 | 47.007% |
| 平盤天數比例 | 11.168% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.497% | 0.820% | 96.905% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.658% | 0.570% | -33.313% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.933% | -0.653% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.913% | -0.493% | -33.705% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.409% |
| 平均漲跌幅 | 0.233% |
| 上漲比例 | 61.594% |
| 平均成交量(張) | 540 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.410 |
| 價量變化相關性 | 0.139 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 293 | 156 | 53.242% |
| 3 | 下跌 | 749 | 300 | 40.053% |
| 5 | 上漲 | 75 | 33 | 44.000% |
| 5 | 下跌 | 264 | 109 | 41.288% |
| 10 | 上漲 | 6 | 2 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 16 | 10 | 62.500% |
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