技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.897 |
| MACD | -0.011 |
| DIF | -0.011 |
| EMA_12 | 16.582 |
| EMA_26 | 16.593 |
| MACD Signal | 0.057 |
| MACD Histogram | -0.068 |
| 布林帶上軌 | 17.155 |
| 布林帶中軌 | 16.723 |
| 布林帶下軌 | 16.290 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.290
- 16.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.155
- 17.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.843 |
| 年化波動率 | 29.263 |
| 5日波動率 | 1.506 |
| 10日波動率 | 1.616 |
| 20日波動率 | 1.683 |
| 60日波動率 | 1.751 |
| 上行波動率 | 1.481 |
| 下行波動率 | 1.353 |
| 收益率峰度 | 5.862 |
| 收益率偏度 | 0.181 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.460 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.094 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.525 |
| ATR百分比 | 2.308 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.024% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.035% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.194% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.038% |
| 上漲天數比例 | 37.885% |
| 下跌天數比例 | 52.051% |
| 平盤天數比例 | 10.011% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.069% | 1.729% | 140.319% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.320% | 0.906% | -36.290% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.204% | -1.338% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.407% | -0.854% | -36.984% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.228% |
| 平均漲跌幅 | 0.853% |
| 上漲比例 | 60.526% |
| 平均成交量(張) | 2886 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.425 |
| 價量變化相關性 | 0.250 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 208 | 124 | 59.615% |
| 3 | 下跌 | 876 | 341 | 38.927% |
| 5 | 上漲 | 42 | 23 | 54.762% |
| 5 | 下跌 | 328 | 128 | 39.024% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 13 | 54.167% |
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