技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.972 |
| MACD | -0.435 |
| DIF | -0.435 |
| EMA_12 | 65.902 |
| EMA_26 | 66.337 |
| MACD Signal | 0.358 |
| MACD Histogram | -0.794 |
| 布林帶上軌 | 71.080 |
| 布林帶中軌 | 66.945 |
| 布林帶下軌 | 62.810 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 62.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 60.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.400
- 71.080
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.931 |
| 年化波動率 | 30.660 |
| 5日波動率 | 1.451 |
| 10日波動率 | 1.541 |
| 20日波動率 | 1.615 |
| 60日波動率 | 1.701 |
| 上行波動率 | 1.656 |
| 下行波動率 | 1.452 |
| 收益率峰度 | 8.011 |
| 收益率偏度 | 0.456 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.141 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.286 |
| ATR百分比 | 2.403 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.103% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.624% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.630% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.091% |
| 上漲天數比例 | 39.384% |
| 下跌天數比例 | 52.105% |
| 平盤天數比例 | 8.511% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.642% | 1.734% | 136.194% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.477% | 0.875% | -35.638% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.307% | -1.248% | 77.254% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.574% | -0.916% | -35.668% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.335% |
| 平均漲跌幅 | 1.325% |
| 上漲比例 | 69.281% |
| 平均成交量(張) | 4111 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.444 |
| 價量變化相關性 | 0.284 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 216 | 125 | 57.870% |
| 3 | 下跌 | 730 | 288 | 39.452% |
| 5 | 上漲 | 41 | 24 | 58.537% |
| 5 | 下跌 | 265 | 100 | 37.736% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 9 | 32.143% |
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