鳳凰的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3278.00
平均收盤價48.95
收盤價標準差14.85
最高價128.50
最低價20.85
平均成交量(張)990.24
成交量標準差(張)3303.73
平均成交金額70551267.86
平均成交筆數725.63
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例39.38
最大單日漲幅12.24
最大單日跌幅-10.92
年化波動率30.66
最大回撤-71.49

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一48.9514.80866.37649.74-0.2838.70
週二48.9314.81894.52678.71-0.1235.95
週三48.8814.96953.31690.83-0.0043.27
週四48.8614.841110.38801.90-0.0641.07
週五49.1614.871145.11820.50-0.2137.66
週六47.2014.99275.18183.930.3350.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0368.6064.5267.5566.660.890.710.000.18
2025-03-0468.4061.9067.6866.790.890.750.000.15
2025-03-0568.7068.8567.8466.930.910.780.000.13
2025-03-0669.0069.8468.0267.080.930.810.000.12
2025-03-0769.1076.2768.1867.230.950.840.000.11
2025-03-1068.3063.9368.2067.310.890.850.000.04
2025-03-1166.3051.3267.9167.240.670.81-1.00-0.14
2025-03-1264.2036.2667.3467.010.330.720.00-0.39
2025-03-1362.5031.4366.5966.68-0.080.560.00-0.64
2025-03-1462.1028.9765.9066.34-0.440.360.00-0.79

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2166.600中性
2025-02-2467.700中性
2025-02-2567.701買入
2025-02-2669.00-3強烈賣出
2025-02-2768.90-1賣出
2025-03-0368.600中性
2025-03-0468.400中性
2025-03-0568.700中性
2025-03-0669.000中性
2025-03-0769.10-1賣出
2025-03-1068.300中性
2025-03-1166.300中性
2025-03-1264.202強烈買入
2025-03-1362.501買入
2025-03-1462.103強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2166.60持平持平持平持平持平
2025-02-2467.70賣出持平買入持平持平
2025-02-2567.70買入持平持平持平持平
2025-02-2669.00持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2768.90持平持平持平賣出持平
2025-03-0368.60持平持平持平持平持平
2025-03-0468.40持平持平持平持平持平
2025-03-0568.70持平持平持平持平持平
2025-03-0669.00持平持平持平持平持平
2025-03-0769.10持平賣出持平持平持平
2025-03-1068.30持平持平持平持平持平
2025-03-1166.30持平持平賣出持平買入
2025-03-1264.20持平持平持平買入買入
2025-03-1362.50賣出持平持平買入買入
2025-03-1462.10持平買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.04
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1262.44
索提諾比率0.11
波動率比率(上行/下行)1.14
95%VaR-2.70
99%VaR-6.30

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.93
年化波動率30.66
5日波動率1.45
10日波動率1.54
20日波動率1.62
60日波動率1.70
上行波動率1.66
下行波動率1.45
收益率峰度8.01
收益率偏度0.46
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.14
平均真實範圍(ATR)1.29
ATR百分比2.40

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.990234.222281442.8571-0.510838
27.2791315.56551457.14290.456938
3-0.6678469.561391464.2857-0.0872795
40.2870357.986291338.46150.0150719
56.000416.1341369.23080.36158
60.4952896.442621353.84620.0510077
7-7.942769.109951323.0769-0.890173
8-3.680585.210571330.7692-0.738354
9-0.8075574.933731330.7692-0.197462
10-1.591756.190981450-0.284029
114.318968.257491464.28570.502852
120.294773.131221457.14290.0409116

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
27.2791315.56551457.14290.456938
56.000416.1341369.23080.36158
114.318968.257491464.28570.502852

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-7.942769.109951323.0769-0.890173
8-3.680585.210571330.7692-0.738354
1-1.990234.222281442.8571-0.510838

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
217.2791357.1429
546.000469.2308
11104.3189664.2857

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-7.9427676.9231
87-3.6805869.2308
112-1.9902357.1429

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性47.25

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性47.96

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性49.15

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.19
趨勢持續性46.03

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.85
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.05
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.92
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度7.74

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量63.91
動量持續性47.25

10日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量89.55
動量持續性47.96

20日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量147.61
動量持續性49.15

60日動量


指標數值
價格動量1.19
成交量動量201.72
動量持續性46.03

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.65
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.92

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量573.85
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率47.19
長期上漲機率45.13

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.44440.07020.2725
Volume_Shares0.44441.00000.20040.4816
RSI_140.07020.20041.00000.5068
MACD0.27250.48160.50681.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.870%
下跌39.452%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
125851.16%
2217-23.04%
3297-21.55%
42519.16%
5276-1.09%
6265-16.60%
728354.06%
828558.60%
926318.25%
1027428.10%
11301-26.25%
12308-7.47%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 58.60%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -26.25%)

  • 平均準確率:10.28%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1258-0.78%
22171.84%
32970.00%
4251-1.99%
52762.17%
6265-0.75%
7283-1.41%
82851.05%
92630.00%
10274-0.73%
113011.33%
12308-0.97%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.17%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.99%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
125815.12%
2217-17.05%
3297-16.84%
42513.59%
5276-3.62%
6265-10.94%
728319.43%
828524.21%
92633.04%
102744.74%
11301-13.29%
12308-7.79%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 24.21%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -17.05%)

  • 平均準確率:0.05%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12580.00%
22170.92%
3297-0.67%
4251-0.40%
52761.81%
6265-2.26%
72830.00%
82852.46%
9263-0.38%
10274-1.46%
113011.00%
12308-0.97%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.46%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.26%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12583.49%
2217-11.98%
3297-1.68%
42511.99%
5276-3.62%
6265-2.64%
72836.71%
82854.21%
92633.04%
102740.36%
11301-4.98%
12308-3.25%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 6.71%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.98%)

  • 平均準確率:-0.70%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
125833.33%
22173.23%
3297-2.36%
42515.98%
52762.17%
62650.00%
728329.33%
828526.67%
926312.55%
1027425.18%
11301-10.30%
123085.52%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 33.33%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -10.30%)

  • 平均準確率:10.94%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 62.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 60.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 70.400

  • 71.080


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.103
上漲比例37.624

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.045
上漲比例41.630

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06308290.079398540.4145
2-0.04103540.11571640.9091
3-0.183935-0.18098537.1841
4-0.07219710.065015539.1846

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.11076836.4883
2-0.17351439.2338
3-0.095025837.7261
4-0.0210742.9326
50.014559442.5287

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.091
上漲天數比例39.384
下跌天數比例52.105
平盤天數比例8.511

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.642
平均漲幅1.734
平均成交量變化(張)136.194

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.477
平均漲幅0.875
平均成交量變化(張)-35.638

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.307
平均跌幅-1.248
平均成交量變化(張)77.254

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.574
平均跌幅-0.916
平均成交量變化(張)-35.668

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.335
平均漲跌幅1.325
上漲比例69.281
平均成交量(張)4111.214

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.444
成交量變化與價格變化相關係數0.284

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.27%780.80-38.23%22.54%33.33%
最近一周-10.00%627.58-38.47%21.74%14.29%
最近半個月-6.76%515.68311.58%24.58%40.00%
最近一個月-9.34%444.10-40.43%20.91%33.33%
最近兩個月-4.90%699.46238.71%33.74%30.00%
最近三個月1.14%552.03173.95%30.10%32.22%
最近半年-20.28%523.88-33.02%32.24%35.00%
最近一年-9.74%1166.79-30.33%35.19%37.53%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天32.2/36.3/29.0/-7.3-122.7%/-0.8%/-117.2%-0.61/-0.39/-0.79/-0.40
最近一周51.1/69.8/29.0/-40.9-33.3%/-196.0%/-117.2%-0.24/0.12/-0.79/-0.92
最近半個月58.4/51.7/29.0/-22.824.7%/-124.8%/-117.2%-0.06/-0.05/-0.79/-0.74
最近一個月57.7/52.2/29.0/-23.227.5%/-198.4%/-117.2%0.07/0.58/-0.79/-1.38
最近兩個月54.4/70.1/29.0/-41.113.2%/-183.5%/-117.2%-0.03/0.22/-0.79/-1.01
最近三個月56.1/62.3/29.0/-33.322.4%/-164.9%/-117.2%0.00/0.26/-0.79/-1.06
最近半年50.6/60.0/29.0/-31.02.4%/-139.3%/-117.2%-0.00/-0.20/-0.79/-0.60
最近一年49.4/32.3/29.0/-3.30.2%/-27.3%/-117.2%0.04/0.04/-0.79/-0.84

成交量分析


指標數值
近期平均成交量444.10張
成交量趨勢-40.43%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點60.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位58.90 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標70.40 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.44% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:91.94% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:76.39% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.45%

  • 中期(20日)波動率:36.93%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:48.95

  • 價格波動範圍:20.85 ~ 128.50

  • 價格變異係數:30.33%


風險指標



  • 最大回撤:-71.49%

  • 回撤恢復天數:-1637天

  • 風險調整後收益:0.08


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.90%

  • 近期波動率:33.74%

  • 近期最大回撤:-11.67%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-987.30%

  • 波動率相對表現:+3.12%

  • 回撤相對表現:+59.82%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:45.13%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:45:52



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置