技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 63.636 |
MACD | 0.923 |
DIF | 0.923 |
EMA_12 | 20.728 |
EMA_26 | 19.805 |
MACD Signal | 1.107 |
MACD Histogram | -0.183 |
布林帶上軌 | 23.035 |
布林帶中軌 | 20.475 |
布林帶下軌 | 17.915 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.475
- 17.915
- 17.817
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.035
- 23.150
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.369 |
年化波動率 | 37.614 |
5日波動率 | 1.586 |
10日波動率 | 1.711 |
20日波動率 | 1.806 |
60日波動率 | 1.932 |
上行波動率 | 2.350 |
下行波動率 | 1.674 |
收益率峰度 | 38.404 |
收益率偏度 | 2.243 |
最大單日漲幅 | 44.244 |
最大單日跌幅 | -12.533 |
波動率比率(上行/下行) | 1.404 |
平均真實範圍(ATR) | 0.582 |
ATR百分比 | 2.541 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.079% |
月初效應-上漲比例 | 40.000% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
月底效應-上漲比例 | 39.103% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.059% |
上漲天數比例 | 37.645% |
下跌天數比例 | 52.649% |
平盤天數比例 | 9.707% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.614% | 2.028% | 117.733% |
價格上漲_成交量下降 | 19.226% | 1.069% | -33.328% |
價格下跌_成交量上升 | 24.603% | -1.293% | 71.391% |
價格下跌_成交量下降 | 33.557% | -1.014% | -33.192% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.766% |
平均漲跌幅 | 1.669% |
上漲比例 | 66.258% |
平均成交量(張) | 15189 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.381 |
價量變化相關性 | 0.187 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 223 | 123 | 55.157% |
3 | 下跌 | 921 | 347 | 37.676% |
5 | 上漲 | 48 | 27 | 56.250% |
5 | 下跌 | 363 | 128 | 35.262% |
10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
10 | 下跌 | 47 | 18 | 38.298% |
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