技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 77.941 |
| MACD | 0.332 |
| DIF | 0.332 |
| EMA_12 | 28.223 |
| EMA_26 | 27.891 |
| MACD Signal | 0.191 |
| MACD Histogram | 0.141 |
| 布林帶上軌 | 28.987 |
| 布林帶中軌 | 27.802 |
| 布林帶下軌 | 26.618 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.802
- 27.381
- 26.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.483 |
| 年化波動率 | 23.546 |
| 5日波動率 | 1.096 |
| 10日波動率 | 1.182 |
| 20日波動率 | 1.246 |
| 60日波動率 | 1.326 |
| 上行波動率 | 1.283 |
| 下行波動率 | 1.214 |
| 收益率峰度 | 14.274 |
| 收益率偏度 | 0.281 |
| 最大單日漲幅 | 15.982 |
| 最大單日跌幅 | -12.766 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.056 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.257 |
| ATR百分比 | 1.808 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.702% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.055% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.005% |
| 上漲天數比例 | 39.445% |
| 下跌天數比例 | 43.026% |
| 平盤天數比例 | 17.528% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.590% | 1.344% | 140.333% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.363% | 0.777% | -38.804% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.737% | -0.859% | 101.200% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.310% | -0.603% | -38.022% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.047% |
| 平均漲跌幅 | 0.827% |
| 上漲比例 | 63.988% |
| 平均成交量(張) | 2983 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.361 |
| 價量變化相關性 | 0.340 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 265 | 143 | 53.962% |
| 3 | 下跌 | 859 | 327 | 38.068% |
| 5 | 上漲 | 62 | 28 | 45.161% |
| 5 | 下跌 | 321 | 134 | 41.745% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 9 | 64.286% |
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