慧友的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)14.458
MACD-1.404
DIF-1.404
EMA_1253.293
EMA_2654.698
MACD Signal-1.038
MACD Histogram-0.367
布林帶上軌60.128
布林帶中軌55.160
布林帶下軌50.192

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 51.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 50.500

  • 50.192


潛在阻力位 (由低到高)



  • 59.700

  • 60.128


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.833
年化波動率44.965
5日波動率1.976
10日波動率2.152
20日波動率2.279
60日波動率2.450
上行波動率3.067
下行波動率1.594
收益率峰度142.890
收益率偏度6.118
最大單日漲幅75.461
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.925
平均真實範圍(ATR)0.540
ATR百分比3.241

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅0.028%
月初效應-上漲比例43.509%
月底效應-平均漲跌幅-0.010%
月底效應-上漲比例42.931%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.002%
上漲天數比例42.699%
下跌天數比例47.926%
平盤天數比例9.321%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.438%2.422%230.659%
價格上漲_成交量下降18.265%1.420%-40.132%
價格下跌_成交量上升24.838%-1.541%7326.701%
價格下跌_成交量下降33.459%-1.164%-42.831%

高成交量分析


指標數值
發生頻率10.776%
平均漲跌幅2.004%
上漲比例66.250%
平均成交量(張)1100

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.407
價量變化相關性0.325




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲31016252.258%
3下跌72528439.172%
5上漲613760.656%
5下跌27111140.959%
10上漲000.000%
10下跌22836.364%


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