技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.769 |
| MACD | -0.231 |
| DIF | -0.231 |
| EMA_12 | 40.571 |
| EMA_26 | 40.802 |
| MACD Signal | -0.110 |
| MACD Histogram | -0.121 |
| 布林帶上軌 | 42.681 |
| 布林帶中軌 | 41.060 |
| 布林帶下軌 | 39.439 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 40.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.439
- 39.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 42.681
- 42.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.924 |
| 年化波動率 | 30.548 |
| 5日波動率 | 1.579 |
| 10日波動率 | 1.675 |
| 20日波動率 | 1.727 |
| 60日波動率 | 1.779 |
| 上行波動率 | 1.511 |
| 下行波動率 | 1.355 |
| 收益率峰度 | 5.731 |
| 收益率偏度 | 0.334 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.377 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.115 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.275 |
| ATR百分比 | 2.430 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.140% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.462% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.116% |
| 上漲天數比例 | 39.919% |
| 下跌天數比例 | 54.872% |
| 平盤天數比例 | 5.208% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.732% | 1.803% | 110.342% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.872% | 0.944% | -32.190% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.195% | -1.466% | 62.432% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.201% | -1.012% | -32.841% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.403% |
| 平均漲跌幅 | 1.287% |
| 上漲比例 | 68.690% |
| 平均成交量(張) | 5570 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.334 |
| 價量變化相關性 | 0.250 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 205 | 133 | 64.878% |
| 3 | 下跌 | 790 | 325 | 41.139% |
| 5 | 上漲 | 21 | 18 | 85.714% |
| 5 | 下跌 | 282 | 109 | 38.652% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 9 | 39.130% |
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