技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.028 |
| MACD | -0.087 |
| DIF | -0.087 |
| EMA_12 | 54.483 |
| EMA_26 | 54.570 |
| MACD Signal | 0.234 |
| MACD Histogram | -0.320 |
| 布林帶上軌 | 57.592 |
| 布林帶中軌 | 55.300 |
| 布林帶下軌 | 53.008 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 54.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 53.280
- 53.008
- 51.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 57.592
- 58.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.167 |
| 年化波動率 | 34.400 |
| 5日波動率 | 1.818 |
| 10日波動率 | 1.930 |
| 20日波動率 | 1.998 |
| 60日波動率 | 2.067 |
| 上行波動率 | 1.671 |
| 下行波動率 | 1.445 |
| 收益率峰度 | 3.970 |
| 收益率偏度 | 0.320 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.741 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.157 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.753 |
| ATR百分比 | 2.783 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.035% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.077% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.068% |
| 上漲天數比例 | 38.327% |
| 下跌天數比例 | 54.384% |
| 平盤天數比例 | 7.262% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.498% | 2.115% | 109.570% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.495% | 1.126% | -30.691% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.109% | -1.709% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.899% | -1.108% | -33.457% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.714% |
| 平均漲跌幅 | 2.033% |
| 上漲比例 | 75.617% |
| 平均成交量(張) | 10628 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.280 |
| 價量變化相關性 | 0.273 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 216 | 124 | 57.407% |
| 3 | 下跌 | 867 | 331 | 38.178% |
| 5 | 上漲 | 43 | 25 | 58.140% |
| 5 | 下跌 | 328 | 127 | 38.720% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 15 | 55.556% |
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