技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 30.909 |
MACD | 0.064 |
DIF | 0.064 |
EMA_12 | 130.013 |
EMA_26 | 129.950 |
MACD Signal | 1.412 |
MACD Histogram | -1.348 |
布林帶上軌 | 139.567 |
布林帶中軌 | 132.325 |
布林帶下軌 | 125.083 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 126.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 125.300
- 125.083
- 123.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 139.567
- 140.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.043 |
年化波動率 | 32.434 |
5日波動率 | 1.781 |
10日波動率 | 1.870 |
20日波動率 | 1.912 |
60日波動率 | 1.944 |
上行波動率 | 1.536 |
下行波動率 | 1.350 |
收益率峰度 | 2.815 |
收益率偏度 | 0.272 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.137 |
平均真實範圍(ATR) | 1.853 |
ATR百分比 | 2.737 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.095% |
月初效應-上漲比例 | 43.478% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.109% |
月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.159% |
上漲天數比例 | 39.275% |
下跌天數比例 | 55.597% |
平盤天數比例 | 5.128% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 25.852% | 2.046% | 99.964% |
價格上漲_成交量下降 | 21.664% | 1.027% | -31.704% |
價格下跌_成交量上升 | 21.235% | -1.745% | 60.587% |
價格下跌_成交量下降 | 31.248% | -1.021% | -33.277% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.456% |
平均漲跌幅 | 1.604% |
上漲比例 | 70.476% |
平均成交量(張) | 8487 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.108 |
價量變化相關性 | 0.281 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 186 | 125 | 67.204% |
3 | 下跌 | 800 | 329 | 41.125% |
5 | 上漲 | 17 | 13 | 76.471% |
5 | 下跌 | 269 | 117 | 43.494% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 13 | 10 | 76.923% |
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