技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.909 |
| MACD | 0.064 |
| DIF | 0.064 |
| EMA_12 | 130.013 |
| EMA_26 | 129.950 |
| MACD Signal | 1.412 |
| MACD Histogram | -1.348 |
| 布林帶上軌 | 139.567 |
| 布林帶中軌 | 132.325 |
| 布林帶下軌 | 125.083 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 126.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 125.300
- 125.083
- 123.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 139.567
- 140.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.043 |
| 年化波動率 | 32.434 |
| 5日波動率 | 1.781 |
| 10日波動率 | 1.870 |
| 20日波動率 | 1.912 |
| 60日波動率 | 1.944 |
| 上行波動率 | 1.536 |
| 下行波動率 | 1.350 |
| 收益率峰度 | 2.815 |
| 收益率偏度 | 0.272 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.137 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.853 |
| ATR百分比 | 2.737 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.095% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.109% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.159% |
| 上漲天數比例 | 39.275% |
| 下跌天數比例 | 55.597% |
| 平盤天數比例 | 5.128% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.852% | 2.046% | 99.964% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.664% | 1.027% | -31.704% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.235% | -1.745% | 60.587% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.248% | -1.021% | -33.277% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.456% |
| 平均漲跌幅 | 1.604% |
| 上漲比例 | 70.476% |
| 平均成交量(張) | 8487 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.108 |
| 價量變化相關性 | 0.281 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 186 | 125 | 67.204% |
| 3 | 下跌 | 800 | 329 | 41.125% |
| 5 | 上漲 | 17 | 13 | 76.471% |
| 5 | 下跌 | 269 | 117 | 43.494% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 10 | 76.923% |
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