技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.463 |
| MACD | 0.309 |
| DIF | 0.309 |
| EMA_12 | 125.392 |
| EMA_26 | 125.083 |
| MACD Signal | 0.851 |
| MACD Histogram | -0.542 |
| 布林帶上軌 | 129.600 |
| 布林帶中軌 | 126.150 |
| 布林帶下軌 | 122.700 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 123.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 122.700
- 119.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 129.600
- 132.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.655 |
| 年化波動率 | 26.275 |
| 5日波動率 | 1.431 |
| 10日波動率 | 1.518 |
| 20日波動率 | 1.573 |
| 60日波動率 | 1.632 |
| 上行波動率 | 1.229 |
| 下行波動率 | 1.140 |
| 收益率峰度 | 4.585 |
| 收益率偏度 | 0.101 |
| 最大單日漲幅 | 8.130 |
| 最大單日跌幅 | -7.850 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.078 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.091 |
| ATR百分比 | 2.146 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.174% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.037% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.137% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.908% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.145% |
| 上漲天數比例 | 39.018% |
| 下跌天數比例 | 47.885% |
| 平盤天數比例 | 13.097% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.737% | 1.746% | 113.630% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.327% | 0.939% | -36.068% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.285% | -1.209% | 90.638% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.651% | -0.855% | -35.769% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.004% |
| 平均漲跌幅 | 0.443% |
| 上漲比例 | 56.061% |
| 平均成交量(張) | 574 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.054 |
| 價量變化相關性 | 0.183 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 48 | 26 | 54.167% |
| 3 | 下跌 | 177 | 68 | 38.418% |
| 5 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 66 | 25 | 37.879% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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