技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | 1.203 |
| DIF | 1.203 |
| EMA_12 | 160.916 |
| EMA_26 | 159.713 |
| MACD Signal | 1.544 |
| MACD Histogram | -0.341 |
| 布林帶上軌 | 165.609 |
| 布林帶中軌 | 160.425 |
| 布林帶下軌 | 155.241 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 158.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 157.017
- 156.000
- 155.241
潛在阻力位 (由低到高)
- 165.609
- 166.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.397 |
| 年化波動率 | 38.051 |
| 5日波動率 | 2.086 |
| 10日波動率 | 2.160 |
| 20日波動率 | 2.190 |
| 60日波動率 | 2.267 |
| 上行波動率 | 2.081 |
| 下行波動率 | 1.344 |
| 收益率峰度 | 5.521 |
| 收益率偏度 | 1.075 |
| 最大單日漲幅 | 13.091 |
| 最大單日跌幅 | -9.907 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.549 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.917 |
| ATR百分比 | 3.220 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.110% |
| 月初效應-上漲比例 | 58.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.785% |
| 月底效應-上漲比例 | 29.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.137% |
| 上漲天數比例 | 41.270% |
| 下跌天數比例 | 50.159% |
| 平盤天數比例 | 8.571% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.762% | 2.544% | 117.001% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.778% | 1.258% | -32.394% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.540% | -1.763% | 63.914% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.921% | -1.152% | -37.969% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.302% |
| 平均漲跌幅 | 2.301% |
| 上漲比例 | 65.217% |
| 平均成交量(張) | 681 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.044 |
| 價量變化相關性 | 0.453 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 20 | 14 | 70.000% |
| 3 | 下跌 | 62 | 26 | 41.935% |
| 5 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 21 | 12 | 57.143% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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