技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.474 |
| MACD | -2.567 |
| DIF | -2.567 |
| EMA_12 | 187.462 |
| EMA_26 | 190.029 |
| MACD Signal | -2.640 |
| MACD Histogram | 0.073 |
| 布林帶上軌 | 194.248 |
| 布林帶中軌 | 188.325 |
| 布林帶下軌 | 182.402 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 184.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 182.402
- 182.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 194.248
- 197.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.133 |
| 年化波動率 | 33.867 |
| 5日波動率 | 1.742 |
| 10日波動率 | 1.829 |
| 20日波動率 | 1.883 |
| 60日波動率 | 1.940 |
| 上行波動率 | 1.712 |
| 下行波動率 | 1.484 |
| 收益率峰度 | 4.473 |
| 收益率偏度 | 0.328 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.526 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.154 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.314 |
| ATR百分比 | 2.709 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.128% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.921% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.910% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.161% |
| 上漲天數比例 | 41.206% |
| 下跌天數比例 | 49.236% |
| 平盤天數比例 | 9.557% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.562% | 2.111% | 134.467% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.562% | 1.162% | -38.336% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.029% | -1.479% | 103.038% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.847% | -1.043% | -38.223% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.949% |
| 平均漲跌幅 | 1.268% |
| 上漲比例 | 61.417% |
| 平均成交量(張) | 915 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.202 |
| 價量變化相關性 | 0.178 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 189 | 106 | 56.085% |
| 3 | 下跌 | 535 | 217 | 40.561% |
| 5 | 上漲 | 40 | 20 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 178 | 79 | 44.382% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 3 | 21.429% |
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