技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 39.474 |
MACD | -2.567 |
DIF | -2.567 |
EMA_12 | 187.462 |
EMA_26 | 190.029 |
MACD Signal | -2.640 |
MACD Histogram | 0.073 |
布林帶上軌 | 194.248 |
布林帶中軌 | 188.325 |
布林帶下軌 | 182.402 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 184.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 182.402
- 182.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 194.248
- 197.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.133 |
年化波動率 | 33.867 |
5日波動率 | 1.742 |
10日波動率 | 1.829 |
20日波動率 | 1.883 |
60日波動率 | 1.940 |
上行波動率 | 1.712 |
下行波動率 | 1.484 |
收益率峰度 | 4.473 |
收益率偏度 | 0.328 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.526 |
波動率比率(上行/下行) | 1.154 |
平均真實範圍(ATR) | 3.314 |
ATR百分比 | 2.709 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.128% |
月初效應-上漲比例 | 40.921% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
月底效應-上漲比例 | 42.910% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.161% |
上漲天數比例 | 41.206% |
下跌天數比例 | 49.236% |
平盤天數比例 | 9.557% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.562% | 2.111% | 134.467% |
價格上漲_成交量下降 | 22.562% | 1.162% | -38.336% |
價格下跌_成交量上升 | 25.029% | -1.479% | 103.038% |
價格下跌_成交量下降 | 29.847% | -1.043% | -38.223% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.949% |
平均漲跌幅 | 1.268% |
上漲比例 | 61.417% |
平均成交量(張) | 915 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | -0.202 |
價量變化相關性 | 0.178 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 189 | 106 | 56.085% |
3 | 下跌 | 535 | 217 | 40.561% |
5 | 上漲 | 40 | 20 | 50.000% |
5 | 下跌 | 178 | 79 | 44.382% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 14 | 3 | 21.429% |
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