技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.039 |
| MACD | -40.596 |
| DIF | -40.596 |
| EMA_12 | 1983.540 |
| EMA_26 | 2024.136 |
| MACD Signal | -22.774 |
| MACD Histogram | -17.822 |
| 布林帶上軌 | 2253.993 |
| 布林帶中軌 | 2050.500 |
| 布林帶下軌 | 1847.007 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 1950.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1847.007
- 1805.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 2253.993
- 2280.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.461 |
| 年化波動率 | 54.944 |
| 5日波動率 | 3.098 |
| 10日波動率 | 3.240 |
| 20日波動率 | 3.307 |
| 60日波動率 | 3.380 |
| 上行波動率 | 2.453 |
| 下行波動率 | 2.088 |
| 收益率峰度 | 0.686 |
| 收益率偏度 | 0.211 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.174 |
| 平均真實範圍(ATR) | 38.996 |
| ATR百分比 | 4.725 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -2.627% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.794% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -2.168% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.136% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -2.543% |
| 上漲天數比例 | 41.357% |
| 下跌天數比例 | 54.363% |
| 平盤天數比例 | 4.246% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.042% | 3.679% | 91.267% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.166% | 2.059% | -29.106% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.929% | -3.051% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.862% | -1.795% | -32.461% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.653% |
| 平均漲跌幅 | 2.789% |
| 上漲比例 | 73.367% |
| 平均成交量(張) | 2196 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.043 |
| 價量變化相關性 | 0.118 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 186 | 106 | 56.989% |
| 3 | 下跌 | 571 | 238 | 41.681% |
| 5 | 上漲 | 32 | 20 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 190 | 85 | 44.737% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 3 | 27.273% |
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