技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 10.924 |
| MACD | -0.391 |
| DIF | -0.391 |
| EMA_12 | 90.037 |
| EMA_26 | 90.428 |
| MACD Signal | 0.736 |
| MACD Histogram | -1.127 |
| 布林帶上軌 | 99.001 |
| 布林帶中軌 | 92.570 |
| 布林帶下軌 | 86.139 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 87.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 86.139
- 83.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 99.001
- 99.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.006 |
| 年化波動率 | 47.722 |
| 5日波動率 | 2.485 |
| 10日波動率 | 2.647 |
| 20日波動率 | 2.771 |
| 60日波動率 | 2.891 |
| 上行波動率 | 2.539 |
| 下行波動率 | 1.864 |
| 收益率峰度 | 2.790 |
| 收益率偏度 | 0.586 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.362 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.136 |
| ATR百分比 | 3.976 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.100% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.574% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.162% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.467% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.118% |
| 上漲天數比例 | 39.880% |
| 下跌天數比例 | 53.357% |
| 平盤天數比例 | 6.764% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.798% | 3.154% | 184.118% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.691% | 1.490% | -36.576% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.946% | -2.148% | 82.642% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.565% | -1.491% | -37.579% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.323% |
| 平均漲跌幅 | 2.324% |
| 上漲比例 | 66.372% |
| 平均成交量(張) | 8878 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.336 |
| 價量變化相關性 | 0.205 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 136 | 74 | 54.412% |
| 3 | 下跌 | 433 | 170 | 39.261% |
| 5 | 上漲 | 28 | 16 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 162 | 67 | 41.358% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 4 | 50.000% |
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