技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.667 |
| MACD | 0.010 |
| DIF | 0.010 |
| EMA_12 | 44.644 |
| EMA_26 | 44.634 |
| MACD Signal | 0.167 |
| MACD Histogram | -0.157 |
| 布林帶上軌 | 46.170 |
| 布林帶中軌 | 44.975 |
| 布林帶下軌 | 43.780 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 44.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.548
- 43.780
- 43.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 46.170
- 46.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.541 |
| 年化波動率 | 40.332 |
| 5日波動率 | 2.018 |
| 10日波動率 | 2.136 |
| 20日波動率 | 2.214 |
| 60日波動率 | 2.314 |
| 上行波動率 | 2.136 |
| 下行波動率 | 1.784 |
| 收益率峰度 | 4.789 |
| 收益率偏度 | 0.324 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.585 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.197 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.818 |
| ATR百分比 | 3.142 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.960% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.153% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.881% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.131% |
| 上漲天數比例 | 40.984% |
| 下跌天數比例 | 53.254% |
| 平盤天數比例 | 5.730% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.665% | 2.382% | 163.737% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.461% | 1.204% | -38.720% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.264% | -1.792% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.610% | -1.210% | -38.733% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.903% |
| 平均漲跌幅 | 1.343% |
| 上漲比例 | 65.409% |
| 平均成交量(張) | 1645 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.447 |
| 價量變化相關性 | 0.214 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 218 | 129 | 59.174% |
| 3 | 下跌 | 640 | 274 | 42.812% |
| 5 | 上漲 | 33 | 26 | 78.788% |
| 5 | 下跌 | 203 | 93 | 45.813% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 5 | 83.333% |
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