技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 84.426 |
| MACD | 1.070 |
| MACD Signal | 0.587 |
| MACD Histogram | 0.483 |
| 布林帶上軌 | 29.645 |
| 布林帶中軌 | 25.970 |
| 布林帶下軌 | 22.295 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.970
- 25.257
- 24.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.645
- 30.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.847 |
| 年化波動率 | 29.315 |
| 5日波動率 | 1.471 |
| 10日波動率 | 1.570 |
| 20日波動率 | 1.635 |
| 60日波動率 | 1.712 |
| 上行波動率 | 1.574 |
| 下行波動率 | 1.361 |
| 收益率峰度 | 7.697 |
| 收益率偏度 | 0.145 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.444 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.156 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.353 |
| ATR百分比 | 2.368 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.897% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.014% |
| 上漲天數比例 | 38.129% |
| 下跌天數比例 | 48.508% |
| 平盤天數比例 | 13.364% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.156% | 1.943% | 204.496% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.607% | 0.904% | -38.889% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.571% | -1.074% | 97.178% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.665% | -0.839% | -39.398% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.137% |
| 平均漲跌幅 | 1.506% |
| 上漲比例 | 67.639% |
| 平均成交量(張) | 2553 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.118 |
| 價量變化相關性 | 0.308 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 189 | 118 | 62.434% |
| 3 | 下跌 | 852 | 346 | 40.610% |
| 5 | 上漲 | 28 | 14 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 308 | 122 | 39.610% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 9 | 33.333% |
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