科嘉-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3211.00
平均收盤價51.51
收盤價標準差29.87
最高價183.00
最低價19.00
平均成交量(張)545.48
成交量標準差(張)1209.11
平均成交金額44377297.43
平均成交筆數385.55
平均漲跌幅-0.15
上漲天數比例40.98
最大單日漲幅10.27
最大單日跌幅-11.36
年化波動率40.33
最大回撤-79.77

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一51.3429.82528.06371.10-0.4237.12
週二51.6329.98551.58389.10-0.0843.14
週三51.9130.19560.49396.07-0.0841.05
週四51.7430.05524.90374.33-0.1040.81
週五51.2529.58567.11401.41-0.1142.49
週六36.4110.58315.37178.000.8853.85

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0345.3566.1845.0244.630.390.230.000.17
2025-03-0445.5067.1445.0944.690.400.260.000.14
2025-03-0545.3581.0345.1344.740.390.290.000.10
2025-03-0645.3577.5545.1744.780.380.310.000.07
2025-03-0745.0567.9245.1544.800.340.320.000.03
2025-03-1045.2056.4145.1644.830.320.320.000.01
2025-03-1144.1036.6744.9944.780.210.30-1.00-0.08
2025-03-1243.7030.3044.8044.700.100.260.00-0.16
2025-03-1343.7528.1244.6344.630.010.210.00-0.20
2025-03-1444.7038.6744.6444.630.010.170.00-0.16

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2145.55-1賣出
2025-02-2445.40-2強烈賣出
2025-02-2545.55-2強烈賣出
2025-02-2645.50-2強烈賣出
2025-02-2745.35-2強烈賣出
2025-03-0345.35-1賣出
2025-03-0445.50-1賣出
2025-03-0545.35-2強烈賣出
2025-03-0645.35-1賣出
2025-03-0745.050中性
2025-03-1045.200中性
2025-03-1144.10-1賣出
2025-03-1243.700中性
2025-03-1343.752強烈買入
2025-03-1444.700中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2145.55持平持平持平持平賣出
2025-02-2445.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2545.55持平賣出持平持平賣出
2025-02-2645.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-2745.35持平賣出持平持平賣出
2025-03-0345.35持平持平持平持平賣出
2025-03-0445.50持平持平持平持平賣出
2025-03-0545.35持平賣出持平持平賣出
2025-03-0645.35持平賣出持平持平持平
2025-03-0745.05持平持平持平持平持平
2025-03-1045.20持平持平持平持平持平
2025-03-1144.10持平持平賣出持平持平
2025-03-1243.70賣出持平持平持平買入
2025-03-1343.75持平買入持平持平買入
2025-03-1444.70持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.32
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1036.43
索提諾比率0.25
波動率比率(上行/下行)1.20
95%VaR-3.55
99%VaR-6.97

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.54
年化波動率40.33
5日波動率2.02
10日波動率2.14
20日波動率2.21
60日波動率2.31
上行波動率2.14
下行波動率1.78
收益率峰度4.79
收益率偏度0.32
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-16.59
波動率比率(上行/下行)1.20
平均真實範圍(ATR)1.82
ATR百分比3.14

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.17758.057651346.15380.12545
22.003155.7161614500.321279
34.7446113.88951442.85710.329597
4-2.3884212.00741323.0769-0.212793
5-0.38952211.6281338.4615-0.0478319
61.8776211.59441346.15380.147567
7-3.6944416.64711330.7692-0.231939
87.4447322.48381353.84620.323703
9-4.3099412.32061330.7692-0.363343
103.9136317.31111353.84620.216449
11-2.260747.457261338.4615-0.325509
12-0.3861139.740621442.8571-0.0567499

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
87.4447322.48381353.84620.323703
34.7446113.88951442.85710.329597
103.9136317.31111353.84620.216449

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-4.3099412.32061330.7692-0.363343
7-3.6944416.64711330.7692-0.231939
4-2.3884212.00741323.0769-0.212793

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
877.4447353.8462
324.7446142.8571
1093.9136353.8462

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-4.3099469.2308
76-3.6944469.2308
43-2.3884276.9231

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性45.34

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.42
趨勢持續性44.00

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.89
趨勢持續性43.60

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.47
趨勢持續性39.71

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.21
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.03
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.33
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.48

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量inf
動量持續性45.31

10日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量inf
動量持續性43.97

20日動量


指標數值
價格動量0.89
成交量動量inf
動量持續性43.60

60日動量


指標數值
價格動量2.48
成交量動量inf
動量持續性39.71

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.03
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.09
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.33

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量75.22
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率47.19
長期上漲機率45.14

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.44670.05260.1872
Volume_Shares0.44671.00000.27580.5315
RSI_140.05260.27581.00000.5421
MACD0.18720.53150.54211.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.174%
下跌42.812%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
123714.77%
2217-28.57%
3297-5.39%
425154.58%
527646.01%
6265-14.34%
728335.34%
8285-9.82%
926317.87%
1026719.85%
1127933.33%
1229128.87%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 54.58%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -28.57%)

  • 平均準確率:16.04%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12370.84%
2217-0.46%
32970.34%
4251-1.99%
52761.81%
6265-0.75%
72830.00%
82850.70%
9263-1.14%
102671.12%
11279-1.43%
122910.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.81%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.99%)

  • 平均準確率:-0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12372.11%
2217-17.97%
3297-7.41%
425117.13%
527616.67%
6265-13.58%
728312.01%
8285-2.46%
92634.94%
1026710.86%
1127910.39%
122918.25%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 17.13%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -17.97%)

  • 平均準確率:3.41%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12370.00%
22170.00%
3297-1.01%
42510.00%
52762.17%
6265-0.38%
72830.00%
82850.00%
9263-0.76%
102670.00%
112790.72%
12291-1.03%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.17%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.03%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1237-1.69%
22170.00%
3297-2.69%
42516.37%
52765.07%
6265-6.42%
72832.83%
8285-4.56%
92631.14%
102672.25%
112793.58%
12291-0.69%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 6.37%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -6.42%)

  • 平均準確率:0.43%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
123713.50%
2217-10.14%
32975.39%
425133.07%
527620.29%
62656.79%
728320.49%
8285-3.51%
926313.69%
102675.62%
1127920.07%
1229122.34%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 33.07%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -10.14%)

  • 平均準確率:12.30%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 44.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 44.548

  • 43.780

  • 43.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 46.170

  • 46.300


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.017
上漲比例44.960

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.153
上漲比例39.881

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.07363520.13889144.2077
2-0.0955808-0.017650842.803
3-0.181325-0.0045352539.8315
4-0.1646360.034716937.5149

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.055182142.7972
2-0.20458239.2183
3-0.13100342.2164
4-0.16033839.0541
5-0.039648442.9688

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.131
上漲天數比例40.984
下跌天數比例53.254
平盤天數比例5.730

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.665
平均漲幅2.382
平均成交量變化(張)163.737

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.461
平均漲幅1.204
平均成交量變化(張)-38.720

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.264
平均跌幅-1.792
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.610
平均跌幅-1.210
平均成交量變化(張)-38.733

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.903
平均漲跌幅1.343
上漲比例65.409
平均成交量(張)1645.109

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.447
成交量變化與價格變化相關係數0.214

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天2.29%40.66137.06%23.09%33.33%
最近一周-1.43%35.8547.49%24.29%42.86%
最近半個月-1.87%25.7386.66%15.47%53.33%
最近一個月5.18%27.17257.17%18.02%56.67%
最近兩個月-5.30%31.01-1.75%19.98%45.00%
最近三個月-8.78%32.72178.50%19.42%42.22%
最近半年-13.37%78.3165.38%30.37%44.44%
最近一年-24.11%408.64-93.86%35.17%38.08%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天32.4/30.3/38.7/8.4-70.3%/70.9%/-23.0%-0.17/-0.16/-0.16/0.00
最近一周47.9/77.6/38.7/-38.9-30.5%/-60.0%/-23.0%-0.07/0.07/-0.16/-0.23
最近半個月61.6/68.4/38.7/-29.717.3%/-108.4%/-23.0%0.09/0.32/-0.16/-0.48
最近一個月58.4/27.3/38.7/11.425.0%/25.0%/-23.0%0.15/-0.07/-0.16/-0.09
最近兩個月46.7/51.4/38.7/-12.7-19.2%/-31.8%/-23.0%0.04/-0.03/-0.16/-0.12
最近三個月45.8/44.1/38.7/-5.4-22.3%/-32.0%/-23.0%0.00/-0.07/-0.16/-0.09
最近半年47.6/51.8/38.7/-13.1-14.2%/-20.8%/-23.0%-0.00/-0.04/-0.16/-0.11
最近一年47.2/76.0/38.7/-37.3-12.6%/-125.9%/-23.0%-0.01/1.35/-0.16/-1.50

成交量分析


指標數值
近期平均成交量27.17張
成交量趨勢257.17%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點44.55
第2個買點43.78
第3個買點43.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位42.34 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標46.17 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.09% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.51% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:71.37% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:43.33%

  • 中期(20日)波動率:47.05%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:51.51

  • 價格波動範圍:19.00 ~ 183.00

  • 價格變異係數:57.99%


風險指標



  • 最大回撤:-79.77%

  • 回撤恢復天數:639天

  • 風險調整後收益:0.18


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.30%

  • 近期波動率:19.98%

  • 近期最大回撤:-11.84%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1475.92%

  • 波動率相對表現:-20.64%

  • 回撤相對表現:+67.93%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:45.14%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:45:03



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置