技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.297 |
| MACD | 0.187 |
| DIF | 0.187 |
| EMA_12 | 19.003 |
| EMA_26 | 18.816 |
| MACD Signal | 0.331 |
| MACD Histogram | -0.144 |
| 布林帶上軌 | 20.298 |
| 布林帶中軌 | 19.050 |
| 布林帶下軌 | 17.802 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.237
- 18.000
- 17.802
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.298
- 20.350
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.772 |
| 年化波動率 | 44.005 |
| 5日波動率 | 2.239 |
| 10日波動率 | 2.399 |
| 20日波動率 | 2.502 |
| 60日波動率 | 2.606 |
| 上行波動率 | 2.336 |
| 下行波動率 | 1.785 |
| 收益率峰度 | 3.472 |
| 收益率偏度 | 0.580 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.651 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.309 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.980 |
| ATR百分比 | 3.475 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.169% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.082% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.391% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.077% |
| 上漲天數比例 | 38.684% |
| 下跌天數比例 | 56.335% |
| 平盤天數比例 | 4.982% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.047% | 2.806% | 172.288% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.865% | 1.283% | -35.931% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.263% | -1.984% | 82.906% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.825% | -1.440% | -37.016% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.763% |
| 平均漲跌幅 | 2.301% |
| 上漲比例 | 70.857% |
| 平均成交量(張) | 3596 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.497 |
| 價量變化相關性 | 0.376 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 88 | 58 | 65.909% |
| 3 | 下跌 | 388 | 148 | 38.144% |
| 5 | 上漲 | 12 | 6 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 150 | 57 | 38.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 8 | 72.727% |
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