技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.248 |
| MACD | 1.977 |
| DIF | 1.977 |
| EMA_12 | 89.633 |
| EMA_26 | 87.656 |
| MACD Signal | 2.108 |
| MACD Histogram | -0.131 |
| 布林帶上軌 | 92.497 |
| 布林帶中軌 | 89.505 |
| 布林帶下軌 | 86.513 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 90.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 89.505
- 86.513
- 84.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 92.497
- 95.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.053 |
| 年化波動率 | 48.470 |
| 5日波動率 | 2.503 |
| 10日波動率 | 2.667 |
| 20日波動率 | 2.794 |
| 60日波動率 | 2.927 |
| 上行波動率 | 2.399 |
| 下行波動率 | 2.010 |
| 收益率峰度 | 2.749 |
| 收益率偏度 | 0.355 |
| 最大單日漲幅 | 15.739 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.194 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.358 |
| ATR百分比 | 4.009 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.105% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.892% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.239% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.584% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.203% |
| 上漲天數比例 | 40.148% |
| 下跌天數比例 | 55.817% |
| 平盤天數比例 | 4.035% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.420% | 2.926% | 131.336% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.730% | 1.629% | -31.666% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.108% | -2.277% | 68.475% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.742% | -1.680% | -34.031% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.625% |
| 平均漲跌幅 | 2.013% |
| 上漲比例 | 69.620% |
| 平均成交量(張) | 13928 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.453 |
| 價量變化相關性 | 0.260 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 97 | 54 | 55.670% |
| 3 | 下跌 | 322 | 131 | 40.683% |
| 5 | 上漲 | 23 | 9 | 39.130% |
| 5 | 下跌 | 108 | 49 | 45.370% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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