技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 31.210 |
MACD | -0.711 |
DIF | -0.711 |
EMA_12 | 91.888 |
EMA_26 | 92.600 |
MACD Signal | -0.375 |
MACD Histogram | -0.336 |
布林帶上軌 | 98.943 |
布林帶中軌 | 93.535 |
布林帶下軌 | 88.127 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 91.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 88.127
- 87.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 98.943
- 101.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.730 |
年化波動率 | 43.344 |
5日波動率 | 2.348 |
10日波動率 | 2.476 |
20日波動率 | 2.544 |
60日波動率 | 2.601 |
上行波動率 | 2.018 |
下行波動率 | 1.811 |
收益率峰度 | 2.408 |
收益率偏度 | 0.208 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -13.969 |
波動率比率(上行/下行) | 1.114 |
平均真實範圍(ATR) | 2.368 |
ATR百分比 | 3.567 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.098% |
月初效應-上漲比例 | 44.669% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.223% |
月底效應-上漲比例 | 38.575% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.210% |
上漲天數比例 | 39.842% |
下跌天數比例 | 55.982% |
平盤天數比例 | 4.148% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 25.564% | 2.648% | 117.023% |
價格上漲_成交量下降 | 22.150% | 1.431% | -31.930% |
價格下跌_成交量上升 | 20.260% | -2.276% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 32.026% | -1.515% | -33.391% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.763% |
平均漲跌幅 | 2.232% |
上漲比例 | 76.012% |
平均成交量(張) | 11928 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.491 |
價量變化相關性 | 0.234 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 171 | 121 | 70.760% |
3 | 下跌 | 696 | 301 | 43.247% |
5 | 上漲 | 15 | 10 | 66.667% |
5 | 下跌 | 217 | 97 | 44.700% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 12 | 5 | 41.667% |
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