技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.210 |
| MACD | -0.711 |
| DIF | -0.711 |
| EMA_12 | 91.888 |
| EMA_26 | 92.600 |
| MACD Signal | -0.375 |
| MACD Histogram | -0.336 |
| 布林帶上軌 | 98.943 |
| 布林帶中軌 | 93.535 |
| 布林帶下軌 | 88.127 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 91.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 88.127
- 87.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 98.943
- 101.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.730 |
| 年化波動率 | 43.344 |
| 5日波動率 | 2.348 |
| 10日波動率 | 2.476 |
| 20日波動率 | 2.544 |
| 60日波動率 | 2.601 |
| 上行波動率 | 2.018 |
| 下行波動率 | 1.811 |
| 收益率峰度 | 2.408 |
| 收益率偏度 | 0.208 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.969 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.114 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.368 |
| ATR百分比 | 3.567 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.098% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.669% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.223% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.575% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.210% |
| 上漲天數比例 | 39.842% |
| 下跌天數比例 | 55.982% |
| 平盤天數比例 | 4.148% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.564% | 2.648% | 117.023% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.150% | 1.431% | -31.930% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.260% | -2.276% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.026% | -1.515% | -33.391% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.763% |
| 平均漲跌幅 | 2.232% |
| 上漲比例 | 76.012% |
| 平均成交量(張) | 11928 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.491 |
| 價量變化相關性 | 0.234 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 171 | 121 | 70.760% |
| 3 | 下跌 | 696 | 301 | 43.247% |
| 5 | 上漲 | 15 | 10 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 217 | 97 | 44.700% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 5 | 41.667% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
