新唐的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3544.00
平均收盤價62.20
收盤價標準差40.51
最高價205.00
最低價17.70
平均成交量(張)5168.01
成交量標準差(張)11250.50
平均成交金額547022656.58
平均成交筆數3314.45
平均漲跌幅-0.29
上漲天數比例39.84
最大單日漲幅11.52
最大單日跌幅-9.95
年化波動率43.34
最大回撤-70.65

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一61.8440.194655.142978.51-0.5436.89
週二62.0440.355050.803250.35-0.3839.94
週三62.2540.695493.893465.64-0.0343.16
週四62.5240.925462.693555.52-0.3037.75
週五62.8340.735236.793362.97-0.2341.35
週六39.2013.381565.39882.930.0442.86

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0390.8034.1094.2793.970.300.870.00-0.56
2025-03-0491.4041.6793.8393.780.050.700.00-0.65
2025-03-0592.0047.6593.5593.65-0.100.540.00-0.64
2025-03-0692.0035.5493.3193.52-0.210.390.00-0.61
2025-03-0789.8027.5492.7793.25-0.480.220.00-0.70
2025-03-1091.0028.5792.5093.08-0.580.060.00-0.64
2025-03-1191.0030.5392.2792.93-0.66-0.090.00-0.57
2025-03-1292.5033.5892.3092.90-0.59-0.190.00-0.41
2025-03-1390.3025.6692.0092.70-0.71-0.290.00-0.42
2025-03-1491.3031.2191.8992.60-0.71-0.380.00-0.34

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2197.20-1賣出
2025-02-2495.800中性
2025-02-2595.200中性
2025-02-2694.60-1賣出
2025-02-2792.001買入
2025-03-0390.800中性
2025-03-0491.400中性
2025-03-0592.000中性
2025-03-0692.000中性
2025-03-0789.802強烈買入
2025-03-1091.001買入
2025-03-1191.000中性
2025-03-1292.500中性
2025-03-1390.301買入
2025-03-1491.300中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2197.20持平賣出持平持平持平
2025-02-2495.80持平持平持平持平持平
2025-02-2595.20持平持平持平持平持平
2025-02-2694.60持平持平賣出持平持平
2025-02-2792.00持平持平持平持平買入
2025-03-0390.80賣出持平持平持平買入
2025-03-0491.40持平持平持平持平持平
2025-03-0592.00持平持平持平持平持平
2025-03-0692.00持平持平持平持平持平
2025-03-0789.80持平買入持平持平買入
2025-03-1091.00持平買入持平持平持平
2025-03-1191.00持平持平持平持平持平
2025-03-1292.50持平持平持平持平持平
2025-03-1390.30持平買入持平持平持平
2025-03-1491.30持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.75
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1795.75
索提諾比率0.36
波動率比率(上行/下行)1.11
95%VaR-4.21
99%VaR-7.40

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.73
年化波動率43.34
5日波動率2.35
10日波動率2.48
20日波動率2.54
60日波動率2.60
上行波動率2.02
下行波動率1.81
收益率峰度2.41
收益率偏度0.21
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-13.97
波動率比率(上行/下行)1.11
平均真實範圍(ATR)2.37
ATR百分比3.57

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
14.2609810.30441573.33330.397335
23.255397.498551566.66670.411909
33.264514.081915600.219987
4-2.8539412.83241435.7143-0.235389
54.038479.802441464.28570.394984
6-4.352926.465291421.4286-0.699053
78.3153822.69431457.14290.359064
8-3.5403610.93481442.8571-0.339011
9-4.581718.920361526.6667-0.532308
10-2.5209113.26151520-0.202659
116.0388512.08941573.33330.48573
12-2.397899.161931540-0.279914

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
78.3153822.69431457.14290.359064
116.0388512.08941573.33330.48573
14.2609810.30441573.33330.397335

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-4.581718.920361526.6667-0.532308
6-4.352926.465291421.4286-0.699053
8-3.5403610.93481442.8571-0.339011

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
768.3153857.1429
11106.0388573.3333
1124.2609873.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-4.5817173.3333
65-4.3529278.5714
87-3.5403657.1429

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性49.77

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.52
趨勢持續性50.48

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.06
趨勢持續性51.07

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.14
趨勢持續性49.55

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.02
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.33
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.82
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度3.32

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量inf
動量持續性49.75

10日動量


指標數值
價格動量0.52
成交量動量inf
動量持續性50.45

20日動量


指標數值
價格動量1.06
成交量動量inf
動量持續性51.04

60日動量


指標數值
價格動量3.15
成交量動量inf
動量持續性49.55

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.93
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.82

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量675.76
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率48.31
長期上漲機率47.73

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.49080.05720.1692
Volume_Shares0.49081.00000.21970.3971
RSI_140.05720.21971.00000.5306
MACD0.16920.39710.53061.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲70.760%
下跌43.247%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12780.36%
2231-31.17%
33207.19%
427022.22%
529719.53%
62862.45%
7304-16.45%
830828.57%
928812.85%
1030828.90%
11323-7.43%
123311.81%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 28.90%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -31.17%)

  • 平均準確率:5.74%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12781.44%
22310.00%
3320-0.94%
4270-0.37%
52971.01%
6286-1.75%
73041.32%
8308-0.65%
9288-1.04%
103080.65%
113231.55%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.55%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1278-2.88%
2231-20.78%
33201.88%
42702.59%
52977.07%
6286-1.40%
7304-7.24%
830811.04%
9288-1.74%
1030810.06%
11323-3.41%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 11.04%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -20.78%)

  • 平均準確率:-0.63%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12780.72%
2231-0.87%
33200.00%
4270-0.37%
52971.68%
6286-2.45%
73041.32%
83080.32%
9288-1.39%
103080.97%
113230.62%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.68%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.45%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1278-4.68%
2231-3.46%
3320-1.88%
42703.70%
5297-3.03%
6286-0.35%
7304-6.25%
83084.55%
92882.08%
103083.25%
11323-4.02%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.55%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -6.25%)

  • 平均準確率:-1.14%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12785.76%
2231-6.06%
33208.12%
427016.67%
529712.79%
62868.39%
7304-5.59%
830813.31%
928814.93%
1030813.96%
11323-2.17%
1233110.88%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 16.67%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.06%)

  • 平均準確率:7.58%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 91.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 88.127

  • 87.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 98.943

  • 101.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.098
上漲比例44.669

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.223
上漲比例38.575

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.09800970.20773141.2545
2-0.27714-0.042702137.9836
3-0.2216110.0054639139.7778
4-0.2373050.036045740.3326

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.20458642.4204
2-0.3562235.4878
3-0.079952342.7208
4-0.25936438.5086
5-0.047879940.636

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.210
上漲天數比例39.842
下跌天數比例55.982
平盤天數比例4.148

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.564
平均漲幅2.648
平均成交量變化(張)117.023

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.150
平均漲幅1.431
平均成交量變化(張)-31.930

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.260
平均跌幅-2.276
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.026
平均跌幅-1.515
平均成交量變化(張)-33.391

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.763
平均漲跌幅2.232
上漲比例76.012
平均成交量(張)11927.732

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.491
成交量變化與價格變化相關係數0.234

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.30%985.90-45.11%39.13%66.67%
最近一周-0.76%1060.0132.63%29.29%57.14%
最近半個月-6.07%1478.59-87.76%23.06%46.67%
最近一個月-0.54%1820.22-43.17%24.28%60.00%
最近兩個月-4.90%2830.53-81.67%33.68%51.67%
最近三個月-2.87%5913.88-96.81%45.40%47.78%
最近半年-26.37%5115.79-58.57%46.39%42.78%
最近一年-28.39%3885.80-74.06%37.03%37.53%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天30.1/33.6/31.2/-2.4-44.0%/-14.8%/-41.3%-0.39/-0.41/-0.34/0.07
最近一周30.4/35.5/31.2/-4.3-58.6%/19.5%/-41.3%-0.53/-0.61/-0.34/0.27
最近半個月41.6/70.9/31.2/-39.7-37.2%/-104.2%/-41.3%-0.34/0.41/-0.34/-0.75
最近一個月49.1/53.2/31.2/-22.00.1%/-49.0%/-41.3%-0.02/-0.01/-0.34/-0.32
最近兩個月48.0/55.0/31.2/-23.8-4.4%/-63.8%/-41.3%-0.09/0.34/-0.34/-0.68
最近三個月50.1/65.9/31.2/-34.73.3%/-133.8%/-41.3%-0.02/1.52/-0.34/-1.86
最近半年46.4/48.8/31.2/-17.6-8.9%/-5.4%/-41.3%-0.00/-0.18/-0.34/-0.15
最近一年48.5/56.8/31.2/-25.5-5.0%/-106.7%/-41.3%0.02/1.15/-0.34/-1.48

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1820.22張
成交量趨勢-43.17%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點88.13
第2個買點87.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位85.75 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標98.94 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.23% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.17% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:85.41% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.81個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:45.36%

  • 中期(20日)波動率:45.14%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:62.20

  • 價格波動範圍:17.70 ~ 205.00

  • 價格變異係數:65.13%


風險指標



  • 最大回撤:-70.65%

  • 回撤恢復天數:411天

  • 風險調整後收益:0.24


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.90%

  • 近期波動率:33.68%

  • 近期最大回撤:-10.52%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1784.36%

  • 波動率相對表現:-9.82%

  • 回撤相對表現:+60.13%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:48.31%

  • 歷史整體上漲機率:47.73%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:44:27



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置