技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 34.146 |
MACD | -1.048 |
DIF | -1.048 |
EMA_12 | 120.932 |
EMA_26 | 121.980 |
MACD Signal | -0.736 |
MACD Histogram | -0.312 |
布林帶上軌 | 126.867 |
布林帶中軌 | 122.250 |
布林帶下軌 | 117.633 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 119.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 117.633
- 116.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 126.867
- 128.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.143 |
年化波動率 | 34.020 |
5日波動率 | 1.676 |
10日波動率 | 1.778 |
20日波動率 | 1.853 |
60日波動率 | 1.942 |
上行波動率 | 1.918 |
下行波動率 | 1.417 |
收益率峰度 | 6.049 |
收益率偏度 | 0.871 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.353 |
平均真實範圍(ATR) | 2.259 |
ATR百分比 | 2.579 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.098% |
月初效應-上漲比例 | 44.181% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.096% |
月底效應-上漲比例 | 43.229% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.147% |
上漲天數比例 | 39.840% |
下跌天數比例 | 50.508% |
平盤天數比例 | 9.470% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.730% | 2.055% | 185.274% |
價格上漲_成交量下降 | 20.501% | 1.101% | -41.267% |
價格下跌_成交量上升 | 24.419% | -1.365% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 31.350% | -0.994% | -42.327% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.430% |
平均漲跌幅 | 1.404% |
上漲比例 | 65.079% |
平均成交量(張) | 2493 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.452 |
價量變化相關性 | 0.257 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 184 | 109 | 59.239% |
3 | 下跌 | 596 | 243 | 40.772% |
5 | 上漲 | 30 | 20 | 66.667% |
5 | 下跌 | 204 | 86 | 42.157% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 16 | 4 | 25.000% |
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