三福化的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2756.00
平均收盤價69.21
收盤價標準差46.72
最高價241.50
最低價18.60
平均成交量(張)614.67
成交量標準差(張)2253.37
平均成交金額90536203.45
平均成交筆數496.65
平均漲跌幅-0.12
上漲天數比例39.84
最大單日漲幅10.88
最大單日跌幅-11.00
年化波動率34.02
最大回撤-54.53

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一69.3546.73691.27550.73-0.1937.59
週二69.3346.70583.04473.82-0.2538.06
週三69.2347.05623.33488.550.0444.01
週四68.9546.81640.41521.00-0.1937.30
週五69.7746.64544.33456.95-0.0541.60
週六33.789.3340.3530.891.1277.78

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03119.5047.06122.41123.10-0.68-0.66-1.00-0.02
2025-03-04120.5050.00122.12122.91-0.79-0.690.00-0.10
2025-03-05124.0062.50122.41122.99-0.58-0.661.000.09
2025-03-06125.0058.33122.81123.14-0.33-0.600.000.27
2025-03-07123.0052.50122.84123.13-0.29-0.540.000.25
2025-03-10121.0045.24122.55122.97-0.41-0.510.000.10
2025-03-11119.0042.22122.01122.67-0.67-0.54-1.00-0.12
2025-03-12120.0038.10121.70122.48-0.78-0.590.00-0.19
2025-03-13119.0033.33121.28122.22-0.94-0.660.00-0.28
2025-03-14119.0034.15120.93121.98-1.05-0.740.00-0.31

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21125.50-1賣出
2025-02-24123.500中性
2025-02-25124.000中性
2025-02-26123.000中性
2025-02-27120.500中性
2025-03-03119.50-1賣出
2025-03-04120.500中性
2025-03-05124.001買入
2025-03-06125.00-1賣出
2025-03-07123.000中性
2025-03-10121.001買入
2025-03-11119.00-2強烈賣出
2025-03-12120.000中性
2025-03-13119.000中性
2025-03-14119.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21125.50持平持平持平持平賣出
2025-02-24123.50持平持平持平持平持平
2025-02-25124.00持平持平持平持平持平
2025-02-26123.00持平持平持平持平持平
2025-02-27120.50持平持平持平持平持平
2025-03-03119.50賣出持平賣出持平買入
2025-03-04120.50持平持平持平持平持平
2025-03-05124.00持平持平買入持平持平
2025-03-06125.00持平持平持平持平賣出
2025-03-07123.00持平持平持平持平持平
2025-03-10121.00買入持平持平持平持平
2025-03-11119.00賣出持平賣出持平持平
2025-03-12120.00持平持平持平持平持平
2025-03-13119.00持平持平持平持平持平
2025-03-14119.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.49
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1249.12
索提諾比率0.71
波動率比率(上行/下行)1.35
95%VaR-2.93
99%VaR-5.80

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.14
年化波動率34.02
5日波動率1.68
10日波動率1.78
20日波動率1.85
60日波動率1.94
上行波動率1.92
下行波動率1.42
收益率峰度6.05
收益率偏度0.87
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.35
平均真實範圍(ATR)2.26
ATR百分比2.58

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.907178.915311241.6667-0.344782
24.281717.559881283.33330.544326
33.162219.9999212750.299557
4-0.1772947.03341154.5455-0.0489039
51.48628.29891145.45450.159001
6-0.6096028.341211163.6364-0.0930642
71.5957820.46151136.36360.0698442
80.5707289.567611163.63640.0422322
9-0.6904688.724111163.6364-0.098249
10-1.6446510.10511145.4545-0.179247
114.8120910.29191258.33330.451367
128.6290635.1691241.66670.240621

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
128.6290635.1691241.66670.240621
114.8120910.29191258.33330.451367
24.281717.559881283.33330.544326

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.907178.915311241.6667-0.344782
10-1.6446510.10511145.4545-0.179247
9-0.6904688.724111163.6364-0.098249

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12118.6290641.6667
11104.8120958.3333
214.2817183.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-2.9071758.3333
109-1.6446554.5455
98-0.69046836.3636

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.37
趨勢持續性48.91

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.74
趨勢持續性50.54

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.53
趨勢持續性53.08

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.90
趨勢持續性49.20

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.53
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.83
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.74
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.99

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.37
成交量動量inf
動量持續性48.73

10日動量


指標數值
價格動量0.75
成交量動量inf
動量持續性50.40

20日動量


指標數值
價格動量1.54
成交量動量inf
動量持續性52.94

60日動量


指標數值
價格動量4.92
成交量動量inf
動量持續性49.02

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.87
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.74

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量68.39
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率39.33
長期上漲機率44.25

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45190.03710.1682
Volume_Shares0.45191.00000.15540.4107
RSI_140.03710.15541.00000.4504
MACD0.16820.41070.45041.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.239%
下跌40.772%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
122127.60%
2184-15.22%
3253-18.97%
42117.58%
523234.91%
6225-6.67%
723827.31%
824224.38%
9223-0.45%
1022317.94%
11239-0.84%
12265-12.08%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 34.91%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -18.97%)

  • 平均準確率:7.13%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1221-0.90%
21843.26%
3253-2.37%
42110.00%
52321.72%
62250.00%
7238-1.26%
82420.41%
92230.00%
102230.00%
112390.42%
12265-1.51%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.26%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.37%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12217.69%
2184-9.78%
3253-14.23%
42111.90%
523215.52%
6225-0.89%
72388.82%
82426.61%
92230.90%
102236.73%
112391.67%
12265-9.43%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 15.52%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -14.23%)

  • 平均準確率:1.29%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1221-1.81%
21842.17%
3253-1.19%
4211-1.42%
52323.45%
6225-0.44%
7238-1.26%
82420.41%
9223-1.35%
102230.45%
112390.42%
122650.38%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 3.45%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.81%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12214.52%
2184-7.61%
3253-2.37%
4211-4.27%
5232-0.86%
6225-4.89%
7238-1.68%
8242-0.41%
9223-2.24%
102230.45%
11239-5.86%
12265-7.92%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 4.52%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -7.92%)

  • 平均準確率:-2.76%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
122118.10%
2184-3.26%
32531.19%
421111.37%
523215.09%
6225-0.44%
723822.69%
824217.36%
92232.24%
1022310.31%
112392.51%
122656.42%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 22.69%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -3.26%)

  • 平均準確率:8.63%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 119.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 117.633

  • 116.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 126.867

  • 128.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.098
上漲比例44.181

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.096
上漲比例43.229

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1095130.079957939.6657
2-0.2060630.014027942.2156
3-0.1786320.011946738.5491
4-0.09730660.17362639.0646

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.19983642.2951
2-0.29037634.8983
3-0.056058340.2141
4-0.086550640.1575
5-0.030963345.4128

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.147
上漲天數比例39.840
下跌天數比例50.508
平盤天數比例9.470

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.730
平均漲幅2.055
平均成交量變化(張)185.274

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.501
平均漲幅1.101
平均成交量變化(張)-41.267

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.419
平均跌幅-1.365
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.350
平均跌幅-0.994
平均成交量變化(張)-42.327

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.430
平均漲跌幅1.404
上漲比例65.079
平均成交量(張)2493.095

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.452
成交量變化與價格變化相關係數0.257

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.83%102.21-34.83%9.35%0.00%
最近一周-4.80%147.75-75.81%16.47%14.29%
最近半個月-5.18%162.29-57.07%22.18%26.67%
最近一個月-3.64%131.40-42.39%22.27%43.33%
最近兩個月-13.77%172.61-83.21%27.13%35.00%
最近三個月-7.75%305.17-83.70%34.83%31.11%
最近半年-15.00%422.18-52.02%38.64%34.44%
最近一年-13.45%440.53-68.27%33.32%38.36%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天35.2/38.1/34.1/-3.9-67.8%/-15.3%/-70.4%-0.26/-0.19/-0.31/-0.12
最近一周43.4/58.3/34.1/-24.2-35.4%/-131.6%/-70.4%-0.04/0.27/-0.31/-0.58
最近半個月49.1/62.9/34.1/-28.7-13.0%/-161.6%/-70.4%0.17/0.85/-0.31/-1.16
最近一個月48.3/38.3/34.1/-4.2-3.8%/-50.3%/-70.4%0.22/-0.05/-0.31/-0.26
最近兩個月45.0/67.3/34.1/-33.2-21.7%/-121.7%/-70.4%-0.16/1.48/-0.31/-1.79
最近三個月46.4/40.3/34.1/-6.1-13.6%/-56.7%/-70.4%-0.00/0.29/-0.31/-0.60
最近半年47.1/50.0/34.1/-15.9-7.3%/-53.3%/-70.4%0.02/-0.05/-0.31/-0.26
最近一年48.6/67.6/34.1/-33.4-5.4%/-158.3%/-70.4%0.02/1.04/-0.31/-1.35

成交量分析


指標數值
近期平均成交量131.40張
成交量趨勢-42.39%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點117.63
第2個買點116.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位113.68 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標126.87 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.31% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.31% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.95% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.65個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.41%

  • 中期(20日)波動率:38.76%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:69.21

  • 價格波動範圍:18.60 ~ 241.50

  • 價格變異係數:67.51%


風險指標



  • 最大回撤:-54.53%

  • 回撤恢復天數:249天

  • 風險調整後收益:0.47


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-13.77%

  • 近期波動率:27.13%

  • 近期最大回撤:-14.08%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3373.51%

  • 波動率相對表現:-7.01%

  • 回撤相對表現:+40.45%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:44.25%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:44:11



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