技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 11.881 |
| MACD | -0.466 |
| DIF | -0.466 |
| EMA_12 | 56.437 |
| EMA_26 | 56.903 |
| MACD Signal | 0.274 |
| MACD Histogram | -0.740 |
| 布林帶上軌 | 63.485 |
| 布林帶中軌 | 58.300 |
| 布林帶下軌 | 53.115 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 53.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 53.400
- 53.115
潛在阻力位 (由低到高)
- 63.485
- 63.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.799 |
| 年化波動率 | 44.437 |
| 5日波動率 | 2.374 |
| 10日波動率 | 2.497 |
| 20日波動率 | 2.572 |
| 60日波動率 | 2.641 |
| 上行波動率 | 2.158 |
| 下行波動率 | 1.832 |
| 收益率峰度 | 2.752 |
| 收益率偏度 | 0.352 |
| 最大單日漲幅 | 9.983 |
| 最大單日跌幅 | -9.977 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.178 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.540 |
| ATR百分比 | 3.756 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.415% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.029% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.161% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.117% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.312% |
| 上漲天數比例 | 40.372% |
| 下跌天數比例 | 55.470% |
| 平盤天數比例 | 4.158% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.602% | 2.552% | 130.867% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.608% | 1.497% | -34.225% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.225% | -2.354% | 64.129% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.565% | -1.532% | -34.492% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.245% |
| 平均漲跌幅 | 2.068% |
| 上漲比例 | 71.006% |
| 平均成交量(張) | 8595 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.553 |
| 價量變化相關性 | 0.279 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 112 | 67 | 59.821% |
| 3 | 下跌 | 368 | 158 | 42.935% |
| 5 | 上漲 | 17 | 12 | 70.588% |
| 5 | 下跌 | 119 | 52 | 43.697% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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