康普的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1828.00
平均收盤價90.16
收盤價標準差28.14
最高價176.50
最低價30.65
平均成交量(張)2694.13
成交量標準差(張)5161.79
平均成交金額324580590.23
平均成交筆數1982.47
平均漲跌幅-0.31
上漲天數比例40.37
最大單日漲幅10.60
最大單日跌幅-11.49
年化波動率44.44
最大回撤-78.36

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一89.6228.412462.341779.47-0.2643.77
週二89.7328.012809.682064.72-0.4635.31
週三90.1928.122572.831919.10-0.2640.65
週四90.5728.132931.772181.36-0.3840.98
週五90.5028.172691.681966.22-0.2141.06
週六112.1721.262516.241711.671.0866.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0358.2060.0058.7757.611.151.120.000.04
2025-03-0458.5059.6858.7357.681.051.10-1.00-0.06
2025-03-0559.4065.8758.8357.811.021.090.00-0.06
2025-03-0658.7059.0258.8157.870.941.060.00-0.12
2025-03-0757.4053.3358.5957.840.761.000.00-0.24
2025-03-1056.8049.6458.3257.760.560.910.00-0.35
2025-03-1155.4012.6357.8757.590.280.780.00-0.50
2025-03-1255.1013.0457.4457.400.040.630.00-0.59
2025-03-1353.9011.6556.9057.14-0.250.460.00-0.70
2025-03-1453.9011.8856.4456.90-0.470.270.00-0.74

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2161.60-2強烈賣出
2025-02-2460.50-1賣出
2025-02-2559.60-1賣出
2025-02-2658.900中性
2025-02-2758.500中性
2025-03-0358.200中性
2025-03-0458.50-1賣出
2025-03-0559.400中性
2025-03-0658.700中性
2025-03-0757.401買入
2025-03-1056.800中性
2025-03-1155.402強烈買入
2025-03-1255.102強烈買入
2025-03-1353.902強烈買入
2025-03-1453.902強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2161.60持平賣出持平持平賣出
2025-02-2460.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2559.60持平賣出持平持平持平
2025-02-2658.90持平持平持平持平持平
2025-02-2758.50持平持平持平持平持平
2025-03-0358.20持平持平持平持平持平
2025-03-0458.50持平持平賣出持平持平
2025-03-0559.40持平持平持平持平持平
2025-03-0658.70持平持平持平持平持平
2025-03-0757.40持平持平持平持平買入
2025-03-1056.80賣出持平持平持平買入
2025-03-1155.40持平買入持平持平買入
2025-03-1255.10持平買入持平持平買入
2025-03-1353.90持平買入持平持平買入
2025-03-1453.90持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.09
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數239.20
索提諾比率-0.12
波動率比率(上行/下行)1.18
95%VaR-4.29
99%VaR-8.03

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.80
年化波動率44.44
5日波動率2.37
10日波動率2.50
20日波動率2.57
60日波動率2.64
上行波動率2.16
下行波動率1.83
收益率峰度2.75
收益率偏度0.35
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)1.18
平均真實範圍(ATR)3.54
ATR百分比3.76

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.582999.74475850-0.384787
25.352738.882958750.583821
3-6.7605913.6246825-0.508439
46.2828726.9833742.85710.226666
5-5.03277.89199728.5714-0.658816
65.9473911.3041785.71430.511383
7-4.592377.93356728.5714-0.599861
81.197989.92914757.14290.103868
9-6.913911.0484825-0.640868
106.5589222.2918500.286764
110.5900814.0538500.0301297
12-0.6220439.91868850-0.0795175

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
106.5589222.2918500.286764
46.2828726.9833742.85710.226666
65.9473911.3041785.71430.511383

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-6.913911.0484825-0.640868
3-6.7605913.6246825-0.508439
5-5.03277.89199728.5714-0.658816

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
1096.5589250
436.2828742.8571
655.9473985.7143

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-6.913975
32-6.7605975
54-5.032771.4286

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性45.95

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性45.08

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性46.06

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.99
趨勢持續性38.62

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.40
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.51
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.90
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.68

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量58.49
動量持續性45.95

10日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量71.03
動量持續性45.08

20日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量79.33
動量持續性46.06

60日動量


指標數值
價格動量-0.99
成交量動量101.06
動量持續性38.62

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率40.91
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.90

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量154.55
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率41.57
長期上漲機率47.24

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.55280.14760.2685
Volume_Shares0.55281.00000.23440.4118
RSI_140.14760.23441.00000.5894
MACD0.26850.41180.58941.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.821%
下跌42.935%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
114662.33%
2123-64.23%
316456.71%
413321.80%
515046.67%
6140-46.43%
715322.22%
815434.42%
915815.19%
1016016.88%
111733.47%
1217428.74%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 62.33%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -64.23%)

  • 平均準確率：16.48%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1146-1.37%
21232.44%
3164-2.44%
41330.00%
51500.67%
61400.00%
7153-1.31%
81542.60%
9158-1.27%
101600.00%
111730.58%
121740.00%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.60%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -2.44%)

  • 平均準確率：-0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
114621.23%
2123-26.02%
316421.34%
4133-3.01%
515022.00%
6140-21.43%
71530.00%
815412.99%
91582.53%
101603.75%
11173-2.31%
121743.45%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 22.00%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -26.02%)

  • 平均準確率：2.88%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
11460.00%
21230.81%
3164-1.22%
4133-0.75%
51502.00%
6140-2.14%
7153-1.31%
81543.25%
9158-1.90%
101601.25%
11173-0.58%
121740.57%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 3.25%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -2.14%)

  • 平均準確率：-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
11467.53%
2123-13.01%
316412.80%
41335.26%
51506.67%
6140-10.71%
7153-1.96%
81545.19%
91584.43%
10160-1.88%
11173-1.16%
121742.30%


  • 最佳表現月份：3月 (準確率: 12.80%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -13.01%)

  • 平均準確率：1.29%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
114634.93%
2123-28.46%
316426.22%
413320.30%
515015.33%
6140-12.14%
715326.80%
815410.39%
915811.39%
1016013.75%
111736.94%
1217422.41%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 34.93%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -28.46%)

  • 平均準確率：12.32%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 53.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 53.400

  • 53.115


潛在阻力位 (由低到高)



  • 63.485

  • 63.600


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.415
上漲比例42.029

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.161
上漲比例43.117

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.255658-0.087790239.03
2-0.3313240.1056444.208
3-0.406667-0.14239138.9247
4-0.2571990.096544239.645

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.4412540.5
2-0.33579840.3756
3-0.21238539.9083
4-0.43535738.3333
50.16883647.2603

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.312
上漲天數比例40.372
下跌天數比例55.470
平盤天數比例4.158

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.602
平均漲幅2.552
平均成交量變化(張)130.867

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.608
平均漲幅1.497
平均成交量變化(張)-34.225

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.225
平均跌幅-2.354
平均成交量變化(張)64.129

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.565
平均跌幅-1.532
平均成交量變化(張)-34.492

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.245
平均漲跌幅2.068
上漲比例71.006
平均成交量(張)8594.545

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.553
成交量變化與價格變化相關係數0.279

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.18%203.8023.12%24.45%0.00%
最近一周-8.18%204.55-1.38%16.23%14.29%
最近半個月-12.50%274.42-60.34%17.71%20.00%
最近一個月-1.10%431.5742.93%37.00%33.33%
最近兩個月-14.44%362.53-71.04%31.69%38.33%
最近三個月-11.49%377.57-77.06%30.87%38.89%
最近半年-19.67%398.99-25.29%32.83%38.89%
最近一年-26.67%480.60-40.43%32.33%37.81%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天12.2/13.0/11.9/-1.2-84.2%/-10.6%/-84.9%-0.68/-0.59/-0.74/-0.15
最近一周30.2/59.0/11.9/-47.1-53.7%/-93.8%/-84.9%-0.46/-0.12/-0.74/-0.62
最近半個月51.2/82.9/11.9/-71.0-5.7%/-169.5%/-84.9%-0.02/0.98/-0.74/-1.72
最近一個月57.7/52.8/11.9/-40.930.4%/-106.3%/-84.9%0.25/0.34/-0.74/-1.08
最近兩個月45.0/62.6/11.9/-50.7-9.9%/-154.5%/-84.9%-0.02/0.16/-0.74/-0.90
最近三個月48.6/56.1/11.9/-44.26.0%/-153.1%/-84.9%0.03/0.41/-0.74/-1.15
最近半年48.1/54.4/11.9/-42.5-1.9%/-103.4%/-84.9%-0.01/-0.12/-0.74/-0.62
最近一年47.0/46.8/11.9/-34.9-8.9%/-65.4%/-84.9%0.03/0.56/-0.74/-1.30

成交量分析


指標數值
近期平均成交量431.57張
成交量趨勢42.93%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點53.40
第2個買點53.11

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位52.05 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標63.49 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.71% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：91.35% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：60.17% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.89個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：45.92%

  • 中期(20日)波動率：47.09%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：90.16

  • 價格波動範圍：30.65 ~ 176.50

  • 價格變異係數：31.21%


風險指標



  • 最大回撤：-78.36%

  • 回撤恢復天數：199天

  • 風險調整後收益：-0.08


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-14.44%

  • 近期波動率：31.69%

  • 近期最大回撤：-18.11%

  • 近期上漲天數比例：36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-1501.53%

  • 波動率相對表現：-13.12%

  • 回撤相對表現：+60.25%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：34.48%

  • 近90日上漲機率：41.57%

  • 歷史整體上漲機率：47.24%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:44:07



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