技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.122 |
| MACD | 2.584 |
| DIF | 2.584 |
| EMA_12 | 64.541 |
| EMA_26 | 61.957 |
| MACD Signal | 3.510 |
| MACD Histogram | -0.926 |
| 布林帶上軌 | 70.928 |
| 布林帶中軌 | 64.460 |
| 布林帶下軌 | 57.992 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 62.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 59.100
- 57.992
- 53.642
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.928
- 74.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.553 |
| 年化波動率 | 24.646 |
| 5日波動率 | 1.210 |
| 10日波動率 | 1.287 |
| 20日波動率 | 1.333 |
| 60日波動率 | 1.384 |
| 上行波動率 | 1.316 |
| 下行波動率 | 1.190 |
| 收益率峰度 | 8.216 |
| 收益率偏度 | 0.285 |
| 最大單日漲幅 | 9.960 |
| 最大單日跌幅 | -10.567 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.106 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.654 |
| ATR百分比 | 1.960 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.038% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.319% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.019% |
| 上漲天數比例 | 39.902% |
| 下跌天數比例 | 49.919% |
| 平盤天數比例 | 10.179% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.829% | 1.468% | 150.707% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.691% | 0.728% | -38.635% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.081% | -0.942% | 93.736% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.398% | -0.713% | -39.057% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.049% |
| 平均漲跌幅 | 0.794% |
| 上漲比例 | 57.929% |
| 平均成交量(張) | 1913 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.149 |
| 價量變化相關性 | 0.232 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 183 | 102 | 55.738% |
| 3 | 下跌 | 661 | 274 | 41.452% |
| 5 | 上漲 | 37 | 22 | 59.459% |
| 5 | 下跌 | 231 | 86 | 37.229% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 9 | 36.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
