技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 45.122 |
MACD | 2.584 |
DIF | 2.584 |
EMA_12 | 64.541 |
EMA_26 | 61.957 |
MACD Signal | 3.510 |
MACD Histogram | -0.926 |
布林帶上軌 | 70.928 |
布林帶中軌 | 64.460 |
布林帶下軌 | 57.992 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 62.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 59.100
- 57.992
- 53.642
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.928
- 74.800
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.553 |
年化波動率 | 24.646 |
5日波動率 | 1.210 |
10日波動率 | 1.287 |
20日波動率 | 1.333 |
60日波動率 | 1.384 |
上行波動率 | 1.316 |
下行波動率 | 1.190 |
收益率峰度 | 8.216 |
收益率偏度 | 0.285 |
最大單日漲幅 | 9.960 |
最大單日跌幅 | -10.567 |
波動率比率(上行/下行) | 1.106 |
平均真實範圍(ATR) | 0.654 |
ATR百分比 | 1.960 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.009% |
月初效應-上漲比例 | 42.038% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
月底效應-上漲比例 | 39.319% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.019% |
上漲天數比例 | 39.902% |
下跌天數比例 | 49.919% |
平盤天數比例 | 10.179% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.829% | 1.468% | 150.707% |
價格上漲_成交量下降 | 21.691% | 0.728% | -38.635% |
價格下跌_成交量上升 | 26.081% | -0.942% | 93.736% |
價格下跌_成交量下降 | 29.398% | -0.713% | -39.057% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.049% |
平均漲跌幅 | 0.794% |
上漲比例 | 57.929% |
平均成交量(張) | 1913 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.149 |
價量變化相關性 | 0.232 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 183 | 102 | 55.738% |
3 | 下跌 | 661 | 274 | 41.452% |
5 | 上漲 | 37 | 22 | 59.459% |
5 | 下跌 | 231 | 86 | 37.229% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 25 | 9 | 36.000% |
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