德淵的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)45.833
MACD0.149
DIF0.149
EMA_1220.224
EMA_2620.075
MACD Signal0.245
MACD Histogram-0.096
布林帶上軌20.823
布林帶中軌20.295
布林帶下軌19.767

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 19.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 19.767

  • 19.600

  • 19.448


潛在阻力位 (由低到高)



  • 20.823

  • 21.100


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.831
年化波動率29.067
5日波動率1.374
10日波動率1.451
20日波動率1.508
60日波動率1.594
上行波動率1.654
下行波動率1.407
收益率峰度9.050
收益率偏度0.629
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-9.852
波動率比率(上行/下行)1.176
平均真實範圍(ATR)0.352
ATR百分比2.263

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.026%
月初效應-上漲比例38.674%
月底效應-平均漲跌幅-0.014%
月底效應-上漲比例36.492%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.025%
上漲天數比例37.605%
下跌天數比例45.447%
平盤天數比例16.948%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升20.868%1.793%251.443%
價格上漲_成交量下降20.320%0.876%-36.365%
價格下跌_成交量上升26.855%-0.994%160.400%
價格下跌_成交量下降31.956%-0.814%-40.399%

高成交量分析


指標數值
發生頻率10.160%
平均漲跌幅1.335%
上漲比例58.921%
平均成交量(張)2484

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.308
價量變化相關性0.313




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲1137263.717%
3下跌57122138.704%
5上漲141178.571%
5下跌2228538.288%
10上漲000.000%
10下跌19736.842%


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