技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.000 |
| MACD | -23.493 |
| DIF | -23.493 |
| EMA_12 | 773.793 |
| EMA_26 | 797.286 |
| MACD Signal | -15.455 |
| MACD Histogram | -8.038 |
| 布林帶上軌 | 925.751 |
| 布林帶中軌 | 809.300 |
| 布林帶下軌 | 692.849 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 734.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 727.000
- 692.849
潛在阻力位 (由低到高)
- 925.751
- 928.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.679 |
| 年化波動率 | 42.535 |
| 5日波動率 | 2.187 |
| 10日波動率 | 2.285 |
| 20日波動率 | 2.362 |
| 60日波動率 | 2.444 |
| 上行波動率 | 2.487 |
| 下行波動率 | 1.428 |
| 收益率峰度 | 3.521 |
| 收益率偏度 | 1.078 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.913 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.742 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.228 |
| ATR百分比 | 3.213 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.190% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.143% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.846% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.958% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.345% |
| 上漲天數比例 | 40.029% |
| 下跌天數比例 | 50.578% |
| 平盤天數比例 | 9.249% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.555% | 3.158% | 162.703% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.786% | 1.351% | -39.394% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.832% | -1.661% | 191.970% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.827% | -1.177% | -39.303% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.983% |
| 平均漲跌幅 | 2.177% |
| 上漲比例 | 65.789% |
| 平均成交量(張) | 1054 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.759 |
| 價量變化相關性 | 0.216 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 37 | 24 | 64.865% |
| 3 | 下跌 | 142 | 61 | 42.958% |
| 5 | 上漲 | 3 | 3 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 46 | 17 | 36.957% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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