技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.875 |
| MACD | 1.110 |
| DIF | 1.110 |
| EMA_12 | 159.600 |
| EMA_26 | 158.490 |
| MACD Signal | 1.406 |
| MACD Histogram | -0.296 |
| 布林帶上軌 | 162.139 |
| 布林帶中軌 | 160.025 |
| 布林帶下軌 | 157.911 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 159.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 157.911
- 155.500
- 154.833
潛在阻力位 (由低到高)
- 162.139
- 163.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.242 |
| 年化波動率 | 35.584 |
| 5日波動率 | 1.924 |
| 10日波動率 | 2.006 |
| 20日波動率 | 2.073 |
| 60日波動率 | 2.173 |
| 上行波動率 | 1.862 |
| 下行波動率 | 1.367 |
| 收益率峰度 | 3.589 |
| 收益率偏度 | 0.668 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.897 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.361 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.817 |
| ATR百分比 | 3.026 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.289% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.961% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.130% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.364% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.388% |
| 上漲天數比例 | 36.874% |
| 下跌天數比例 | 54.974% |
| 平盤天數比例 | 8.153% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.037% | 2.373% | 156.024% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.494% | 1.165% | -38.400% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.261% | -1.679% | 107.496% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.209% | -1.117% | -38.105% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.396% |
| 平均漲跌幅 | 1.658% |
| 上漲比例 | 69.065% |
| 平均成交量(張) | 1145 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.356 |
| 價量變化相關性 | 0.278 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 57 | 40 | 70.175% |
| 3 | 下跌 | 316 | 124 | 39.241% |
| 5 | 上漲 | 4 | 3 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 118 | 47 | 39.831% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 5 | 38.462% |
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