技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 53.125 |
MACD | -0.084 |
DIF | -0.084 |
EMA_12 | 180.046 |
EMA_26 | 180.130 |
MACD Signal | -1.474 |
MACD Histogram | 1.389 |
布林帶上軌 | 191.107 |
布林帶中軌 | 179.650 |
布林帶下軌 | 168.193 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 190.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 186.000
- 179.650
- 168.193
潛在阻力位 (由低到高)
- 191.107
- 202.500
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.134 |
年化波動率 | 49.753 |
5日波動率 | 2.275 |
10日波動率 | 2.453 |
20日波動率 | 2.531 |
60日波動率 | 2.689 |
上行波動率 | 2.820 |
下行波動率 | 2.171 |
收益率峰度 | 3.512 |
收益率偏度 | 0.558 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.299 |
平均真實範圍(ATR) | 6.166 |
ATR百分比 | 3.609 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.177% |
月初效應-上漲比例 | 42.857% |
月底效應-平均漲跌幅 | -1.229% |
月底效應-上漲比例 | 32.500% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.514% |
上漲天數比例 | 42.347% |
下跌天數比例 | 45.408% |
平盤天數比例 | 11.224% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.469% | 3.096% | 189.305% |
價格上漲_成交量下降 | 19.133% | 1.648% | -40.442% |
價格下跌_成交量上升 | 23.724% | -1.790% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 33.673% | -1.417% | -46.607% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.969% |
平均漲跌幅 | 2.714% |
上漲比例 | 65.116% |
平均成交量(張) | 842 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.614 |
價量變化相關性 | 0.295 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 37 | 17 | 45.946% |
3 | 下跌 | 73 | 32 | 43.836% |
5 | 上漲 | 13 | 4 | 30.769% |
5 | 下跌 | 24 | 9 | 37.500% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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