技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 27.419 |
MACD | -1.176 |
DIF | -1.176 |
EMA_12 | 58.398 |
EMA_26 | 59.574 |
MACD Signal | -0.773 |
MACD Histogram | -0.403 |
布林帶上軌 | 63.800 |
布林帶中軌 | 59.820 |
布林帶下軌 | 55.840 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 56.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.840
- 55.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 63.800
- 66.500
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.449 |
年化波動率 | 38.882 |
5日波動率 | 1.690 |
10日波動率 | 1.799 |
20日波動率 | 1.874 |
60日波動率 | 1.954 |
上行波動率 | 2.570 |
下行波動率 | 1.626 |
收益率峰度 | 7.586 |
收益率偏度 | 1.317 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.986 |
波動率比率(上行/下行) | 1.580 |
平均真實範圍(ATR) | 0.946 |
ATR百分比 | 2.917 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | 0.029% |
月初效應-上漲比例 | 45.161% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
月底效應-上漲比例 | 36.667% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.055% |
上漲天數比例 | 38.002% |
下跌天數比例 | 49.457% |
平盤天數比例 | 12.324% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 20.250% | 2.283% | 264.235% |
價格上漲_成交量下降 | 19.653% | 1.192% | -41.822% |
價格下跌_成交量上升 | 26.710% | -1.149% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 33.388% | -1.053% | -43.364% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.043% |
平均漲跌幅 | 1.457% |
上漲比例 | 56.757% |
平均成交量(張) | 4784 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.454 |
價量變化相關性 | 0.129 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 107 | 61 | 57.009% |
3 | 下跌 | 431 | 169 | 39.211% |
5 | 上漲 | 19 | 11 | 57.895% |
5 | 下跌 | 159 | 60 | 37.736% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置