技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.419 |
| MACD | -1.176 |
| DIF | -1.176 |
| EMA_12 | 58.398 |
| EMA_26 | 59.574 |
| MACD Signal | -0.773 |
| MACD Histogram | -0.403 |
| 布林帶上軌 | 63.800 |
| 布林帶中軌 | 59.820 |
| 布林帶下軌 | 55.840 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 56.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.840
- 55.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 63.800
- 66.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.449 |
| 年化波動率 | 38.882 |
| 5日波動率 | 1.690 |
| 10日波動率 | 1.799 |
| 20日波動率 | 1.874 |
| 60日波動率 | 1.954 |
| 上行波動率 | 2.570 |
| 下行波動率 | 1.626 |
| 收益率峰度 | 7.586 |
| 收益率偏度 | 1.317 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.986 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.580 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.946 |
| ATR百分比 | 2.917 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.161% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.667% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.055% |
| 上漲天數比例 | 38.002% |
| 下跌天數比例 | 49.457% |
| 平盤天數比例 | 12.324% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.250% | 2.283% | 264.235% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.653% | 1.192% | -41.822% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.710% | -1.149% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.388% | -1.053% | -43.364% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.043% |
| 平均漲跌幅 | 1.457% |
| 上漲比例 | 56.757% |
| 平均成交量(張) | 4784 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.454 |
| 價量變化相關性 | 0.129 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 107 | 61 | 57.009% |
| 3 | 下跌 | 431 | 169 | 39.211% |
| 5 | 上漲 | 19 | 11 | 57.895% |
| 5 | 下跌 | 159 | 60 | 37.736% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
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