技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 77.895 |
| MACD | 0.658 |
| DIF | 0.658 |
| EMA_12 | 36.514 |
| EMA_26 | 35.857 |
| MACD Signal | 0.380 |
| MACD Histogram | 0.277 |
| 布林帶上軌 | 37.830 |
| 布林帶中軌 | 35.770 |
| 布林帶下軌 | 33.710 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.770
- 35.378
- 34.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.830
- 37.850
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.497 |
| 年化波動率 | 23.758 |
| 5日波動率 | 1.064 |
| 10日波動率 | 1.138 |
| 20日波動率 | 1.192 |
| 60日波動率 | 1.249 |
| 上行波動率 | 1.519 |
| 下行波動率 | 1.087 |
| 收益率峰度 | 12.764 |
| 收益率偏度 | 1.448 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -7.347 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.398 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.864 |
| ATR百分比 | 1.839 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月初效應-上漲比例 | 33.448% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.786% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.044% |
| 上漲天數比例 | 35.384% |
| 下跌天數比例 | 53.996% |
| 平盤天數比例 | 10.620% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.030% | 1.312% | 82.747% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.665% | 0.738% | -29.857% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.970% | -0.813% | 57.384% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.335% | -0.544% | -31.292% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.152% |
| 平均漲跌幅 | 0.979% |
| 上漲比例 | 58.163% |
| 平均成交量(張) | 894 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.459 |
| 價量變化相關性 | 0.212 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 116 | 66 | 56.897% |
| 3 | 下跌 | 570 | 177 | 31.053% |
| 5 | 上漲 | 22 | 13 | 59.091% |
| 5 | 下跌 | 279 | 73 | 26.165% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 69 | 16 | 23.188% |
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