技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 19.565 |
MACD | -2.700 |
DIF | -2.700 |
EMA_12 | 122.521 |
EMA_26 | 125.222 |
MACD Signal | -1.428 |
MACD Histogram | -1.272 |
布林帶上軌 | 138.055 |
布林帶中軌 | 126.675 |
布林帶下軌 | 115.295 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 118.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 116.000
- 115.295
潛在阻力位 (由低到高)
- 135.000
- 138.055
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.514 |
年化波動率 | 24.040 |
5日波動率 | 1.193 |
10日波動率 | 1.270 |
20日波動率 | 1.321 |
60日波動率 | 1.358 |
上行波動率 | 1.326 |
下行波動率 | 1.117 |
收益率峰度 | 8.878 |
收益率偏度 | 0.602 |
最大單日漲幅 | 9.986 |
最大單日跌幅 | -8.235 |
波動率比率(上行/下行) | 1.188 |
平均真實範圍(ATR) | 1.673 |
ATR百分比 | 1.886 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.026% |
月初效應-上漲比例 | 40.115% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.082% |
月底效應-上漲比例 | 35.625% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.099% |
上漲天數比例 | 38.381% |
下跌天數比例 | 49.260% |
平盤天數比例 | 12.315% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.324% | 1.439% | 217.426% |
價格上漲_成交量下降 | 20.757% | 0.767% | -42.717% |
價格下跌_成交量上升 | 25.849% | -0.906% | 1485.829% |
價格下跌_成交量下降 | 31.070% | -0.685% | -41.653% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.792% |
平均漲跌幅 | 0.913% |
上漲比例 | 64.919% |
平均成交量(張) | 400 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.151 |
價量變化相關性 | 0.248 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 136 | 82 | 60.294% |
3 | 下跌 | 555 | 209 | 37.658% |
5 | 上漲 | 26 | 16 | 61.538% |
5 | 下跌 | 226 | 72 | 31.858% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 39 | 11 | 28.205% |
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