技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 38.462 |
MACD | 0.291 |
DIF | 0.291 |
EMA_12 | 42.855 |
EMA_26 | 42.565 |
MACD Signal | 0.508 |
MACD Histogram | -0.217 |
布林帶上軌 | 45.909 |
布林帶中軌 | 43.445 |
布林帶下軌 | 40.981 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 41.492
- 40.981
- 39.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.909
- 47.500
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.784 |
年化波動率 | 28.315 |
5日波動率 | 1.377 |
10日波動率 | 1.441 |
20日波動率 | 1.486 |
60日波動率 | 1.530 |
上行波動率 | 1.608 |
下行波動率 | 1.281 |
收益率峰度 | 8.531 |
收益率偏度 | 0.819 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.914 |
波動率比率(上行/下行) | 1.255 |
平均真實範圍(ATR) | 1.282 |
ATR百分比 | 2.283 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.101% |
月初效應-上漲比例 | 34.670% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.176% |
月底效應-上漲比例 | 31.942% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.161% |
上漲天數比例 | 34.893% |
下跌天數比例 | 55.007% |
平盤天數比例 | 10.057% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 21.819% | 1.621% | 241.249% |
價格上漲_成交量下降 | 20.507% | 0.885% | -45.931% |
價格下跌_成交量上升 | 26.323% | -1.054% | 1331.387% |
價格下跌_成交量下降 | 31.351% | -0.870% | -43.126% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.937% |
平均漲跌幅 | 0.750% |
上漲比例 | 53.480% |
平均成交量(張) | 664 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | -0.146 |
價量變化相關性 | 0.163 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 94 | 69 | 73.404% |
3 | 下跌 | 635 | 216 | 34.016% |
5 | 上漲 | 6 | 5 | 83.333% |
5 | 下跌 | 270 | 94 | 34.815% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 31 | 8 | 25.806% |
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