技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.462 |
| MACD | 0.291 |
| DIF | 0.291 |
| EMA_12 | 42.855 |
| EMA_26 | 42.565 |
| MACD Signal | 0.508 |
| MACD Histogram | -0.217 |
| 布林帶上軌 | 45.909 |
| 布林帶中軌 | 43.445 |
| 布林帶下軌 | 40.981 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 41.492
- 40.981
- 39.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.909
- 47.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.784 |
| 年化波動率 | 28.315 |
| 5日波動率 | 1.377 |
| 10日波動率 | 1.441 |
| 20日波動率 | 1.486 |
| 60日波動率 | 1.530 |
| 上行波動率 | 1.608 |
| 下行波動率 | 1.281 |
| 收益率峰度 | 8.531 |
| 收益率偏度 | 0.819 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.914 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.255 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.282 |
| ATR百分比 | 2.283 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.101% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.670% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.176% |
| 月底效應-上漲比例 | 31.942% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.161% |
| 上漲天數比例 | 34.893% |
| 下跌天數比例 | 55.007% |
| 平盤天數比例 | 10.057% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.819% | 1.621% | 241.249% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.507% | 0.885% | -45.931% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.323% | -1.054% | 1331.387% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.351% | -0.870% | -43.126% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.937% |
| 平均漲跌幅 | 0.750% |
| 上漲比例 | 53.480% |
| 平均成交量(張) | 664 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.146 |
| 價量變化相關性 | 0.163 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 94 | 69 | 73.404% |
| 3 | 下跌 | 635 | 216 | 34.016% |
| 5 | 上漲 | 6 | 5 | 83.333% |
| 5 | 下跌 | 270 | 94 | 34.815% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 31 | 8 | 25.806% |
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