技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.000 |
| MACD | 0.185 |
| DIF | 0.185 |
| EMA_12 | 24.465 |
| EMA_26 | 24.281 |
| MACD Signal | 0.240 |
| MACD Histogram | -0.055 |
| 布林帶上軌 | 25.029 |
| 布林帶中軌 | 24.562 |
| 布林帶下軌 | 24.096 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.096
- 23.837
- 23.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.029
- 25.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.804 |
| 年化波動率 | 28.635 |
| 5日波動率 | 1.415 |
| 10日波動率 | 1.516 |
| 20日波動率 | 1.585 |
| 60日波動率 | 1.670 |
| 上行波動率 | 1.353 |
| 下行波動率 | 1.514 |
| 收益率峰度 | 12.547 |
| 收益率偏度 | -0.814 |
| 最大單日漲幅 | 9.980 |
| 最大單日跌幅 | -18.340 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.894 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.178 |
| ATR百分比 | 2.089 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.092% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.383% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.054% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.230% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.105% |
| 上漲天數比例 | 38.834% |
| 下跌天數比例 | 52.537% |
| 平盤天數比例 | 8.630% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.479% | 1.594% | 129.600% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.479% | 0.863% | -37.184% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.747% | -1.353% | 99.449% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.294% | -0.765% | -36.110% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.104% |
| 平均漲跌幅 | 0.128% |
| 上漲比例 | 54.688% |
| 平均成交量(張) | 1089 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.398 |
| 價量變化相關性 | 0.137 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 142 | 80 | 56.338% |
| 3 | 下跌 | 494 | 191 | 38.664% |
| 5 | 上漲 | 26 | 12 | 46.154% |
| 5 | 下跌 | 187 | 68 | 36.364% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 7 | 26.923% |
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