技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 67.442 |
| MACD | 1.699 |
| DIF | 1.699 |
| EMA_12 | 112.332 |
| EMA_26 | 110.633 |
| MACD Signal | 0.875 |
| MACD Histogram | 0.824 |
| 布林帶上軌 | 117.307 |
| 布林帶中軌 | 111.050 |
| 布林帶下軌 | 104.793 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 119.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 111.050
- 108.400
- 104.793
潛在阻力位 (由低到高)
- 119.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.659 |
| 年化波動率 | 42.212 |
| 5日波動率 | 2.298 |
| 10日波動率 | 2.417 |
| 20日波動率 | 2.491 |
| 60日波動率 | 2.555 |
| 上行波動率 | 2.101 |
| 下行波動率 | 1.586 |
| 收益率峰度 | 2.338 |
| 收益率偏度 | 0.539 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.324 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.031 |
| ATR百分比 | 3.629 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.331% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.079% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.336% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.014% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.456% |
| 上漲天數比例 | 38.291% |
| 下跌天數比例 | 55.256% |
| 平盤天數比例 | 6.453% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.632% | 2.937% | 152.294% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.214% | 1.414% | -35.858% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.504% | -2.006% | 88.686% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.650% | -1.364% | -38.342% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.581% |
| 平均漲跌幅 | 1.759% |
| 上漲比例 | 64.576% |
| 平均成交量(張) | 1797 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.225 |
| 價量變化相關性 | 0.273 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 115 | 66 | 57.391% |
| 3 | 下跌 | 524 | 203 | 38.740% |
| 5 | 上漲 | 19 | 9 | 47.368% |
| 5 | 下跌 | 197 | 78 | 39.594% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 7 | 46.667% |
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