技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 71.084 |
| MACD | 0.737 |
| DIF | 0.737 |
| EMA_12 | 29.281 |
| EMA_26 | 28.545 |
| MACD Signal | 0.741 |
| MACD Histogram | -0.005 |
| 布林帶上軌 | 30.485 |
| 布林帶中軌 | 28.785 |
| 布林帶下軌 | 27.085 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.785
- 27.400
- 27.085
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.450
- 30.485
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.813 |
| 年化波動率 | 28.775 |
| 5日波動率 | 1.476 |
| 10日波動率 | 1.558 |
| 20日波動率 | 1.615 |
| 60日波動率 | 1.670 |
| 上行波動率 | 1.463 |
| 下行波動率 | 1.302 |
| 收益率峰度 | 6.583 |
| 收益率偏度 | 0.381 |
| 最大單日漲幅 | 16.541 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.123 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.554 |
| ATR百分比 | 2.315 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.357% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.806% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 39.644% |
| 下跌天數比例 | 50.959% |
| 平盤天數比例 | 9.398% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.062% | 1.759% | 98.200% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.226% | 0.894% | -31.258% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.305% | -1.293% | 62.679% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.407% | -0.861% | -32.148% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.399% |
| 平均漲跌幅 | 1.072% |
| 上漲比例 | 62.379% |
| 平均成交量(張) | 6626 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.031 |
| 價量變化相關性 | 0.284 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 232 | 132 | 56.897% |
| 3 | 下跌 | 795 | 328 | 41.258% |
| 5 | 上漲 | 42 | 23 | 54.762% |
| 5 | 下跌 | 269 | 120 | 44.610% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 8 | 50.000% |
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