技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 68.182 |
| MACD | 0.336 |
| DIF | 0.336 |
| EMA_12 | 24.434 |
| EMA_26 | 24.098 |
| MACD Signal | 0.184 |
| MACD Histogram | 0.153 |
| 布林帶上軌 | 25.170 |
| 布林帶中軌 | 24.087 |
| 布林帶下軌 | 23.005 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.087
- 23.771
- 23.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.170
- 26.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.130 |
| 年化波動率 | 17.934 |
| 5日波動率 | 0.881 |
| 10日波動率 | 0.948 |
| 20日波動率 | 0.997 |
| 60日波動率 | 1.038 |
| 上行波動率 | 0.839 |
| 下行波動率 | 0.950 |
| 收益率峰度 | 13.273 |
| 收益率偏度 | -0.889 |
| 最大單日漲幅 | 6.458 |
| 最大單日跌幅 | -10.053 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.883 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.485 |
| ATR百分比 | 1.482 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.516% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.082% |
| 月底效應-上漲比例 | 30.769% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.054% |
| 上漲天數比例 | 35.244% |
| 下跌天數比例 | 53.415% |
| 平盤天數比例 | 11.220% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.780% | 1.109% | 140.829% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.488% | 0.557% | -36.122% |
| 價格下跌_成交量上升 | 29.634% | -0.721% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.098% | -0.554% | -40.316% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.390% |
| 平均漲跌幅 | -0.160% |
| 上漲比例 | 46.753% |
| 平均成交量(張) | 293 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.274 |
| 價量變化相關性 | 0.166 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 47 | 24 | 51.064% |
| 3 | 下跌 | 236 | 72 | 30.508% |
| 5 | 上漲 | 8 | 6 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 110 | 41 | 37.273% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 6 | 50.000% |
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