技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 39.394 |
MACD | 0.533 |
DIF | 0.533 |
EMA_12 | 14.012 |
EMA_26 | 13.479 |
MACD Signal | 0.809 |
MACD Histogram | -0.276 |
布林帶上軌 | 16.885 |
布林帶中軌 | 14.168 |
布林帶下軌 | 11.450 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.025
- 11.450
- 10.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.450
- 16.885
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.778 |
年化波動率 | 44.094 |
5日波動率 | 2.292 |
10日波動率 | 2.441 |
20日波動率 | 2.533 |
60日波動率 | 2.629 |
上行波動率 | 2.281 |
下行波動率 | 1.893 |
收益率峰度 | 3.803 |
收益率偏度 | 0.239 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -18.367 |
波動率比率(上行/下行) | 1.205 |
平均真實範圍(ATR) | 1.993 |
ATR百分比 | 3.491 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.172% |
月初效應-上漲比例 | 37.952% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
月底效應-上漲比例 | 41.593% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.108% |
上漲天數比例 | 39.716% |
下跌天數比例 | 54.138% |
平盤天數比例 | 6.146% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.193% | 2.864% | 147.919% |
價格上漲_成交量下降 | 20.198% | 1.385% | -36.347% |
價格下跌_成交量上升 | 23.132% | -2.084% | 87.778% |
價格下跌_成交量下降 | 33.477% | -1.243% | -36.295% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.037% |
平均漲跌幅 | 1.339% |
上漲比例 | 63.077% |
平均成交量(張) | 2271 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.398 |
價量變化相關性 | 0.099 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 182 | 119 | 65.385% |
3 | 下跌 | 690 | 283 | 41.014% |
5 | 上漲 | 20 | 16 | 80.000% |
5 | 下跌 | 235 | 98 | 41.702% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 19 | 7 | 36.842% |
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