技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.394 |
| MACD | 0.533 |
| DIF | 0.533 |
| EMA_12 | 14.012 |
| EMA_26 | 13.479 |
| MACD Signal | 0.809 |
| MACD Histogram | -0.276 |
| 布林帶上軌 | 16.885 |
| 布林帶中軌 | 14.168 |
| 布林帶下軌 | 11.450 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.025
- 11.450
- 10.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.450
- 16.885
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.778 |
| 年化波動率 | 44.094 |
| 5日波動率 | 2.292 |
| 10日波動率 | 2.441 |
| 20日波動率 | 2.533 |
| 60日波動率 | 2.629 |
| 上行波動率 | 2.281 |
| 下行波動率 | 1.893 |
| 收益率峰度 | 3.803 |
| 收益率偏度 | 0.239 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -18.367 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.205 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.993 |
| ATR百分比 | 3.491 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.172% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.952% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.593% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.108% |
| 上漲天數比例 | 39.716% |
| 下跌天數比例 | 54.138% |
| 平盤天數比例 | 6.146% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.193% | 2.864% | 147.919% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.198% | 1.385% | -36.347% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.132% | -2.084% | 87.778% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.477% | -1.243% | -36.295% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.037% |
| 平均漲跌幅 | 1.339% |
| 上漲比例 | 63.077% |
| 平均成交量(張) | 2271 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.398 |
| 價量變化相關性 | 0.099 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 182 | 119 | 65.385% |
| 3 | 下跌 | 690 | 283 | 41.014% |
| 5 | 上漲 | 20 | 16 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 235 | 98 | 41.702% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 7 | 36.842% |
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