技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.326 |
| MACD | -1.839 |
| DIF | -1.839 |
| EMA_12 | 60.021 |
| EMA_26 | 61.860 |
| MACD Signal | -0.248 |
| MACD Histogram | -1.591 |
| 布林帶上軌 | 72.860 |
| 布林帶中軌 | 63.360 |
| 布林帶下軌 | 53.860 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 54.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 53.860
- 53.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 68.200
- 72.860
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.920 |
| 年化波動率 | 46.355 |
| 5日波動率 | 2.335 |
| 10日波動率 | 2.475 |
| 20日波動率 | 2.576 |
| 60日波動率 | 2.702 |
| 上行波動率 | 2.428 |
| 下行波動率 | 1.949 |
| 收益率峰度 | 3.430 |
| 收益率偏度 | 0.443 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.235 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.246 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.221 |
| ATR百分比 | 3.547 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.143% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.841% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.077% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.506% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.113% |
| 上漲天數比例 | 40.651% |
| 下跌天數比例 | 54.627% |
| 平盤天數比例 | 4.722% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.888% | 2.809% | 142.255% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.932% | 1.455% | -33.038% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.059% | -2.233% | 66.068% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.121% | -1.391% | -35.487% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.785% |
| 平均漲跌幅 | 2.199% |
| 上漲比例 | 70.414% |
| 平均成交量(張) | 7586 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.443 |
| 價量變化相關性 | 0.320 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 112 | 60 | 53.571% |
| 3 | 下跌 | 316 | 141 | 44.620% |
| 5 | 上漲 | 20 | 11 | 55.000% |
| 5 | 下跌 | 95 | 45 | 47.368% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
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