技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 60.241 |
| MACD | 0.334 |
| DIF | 0.334 |
| EMA_12 | 54.763 |
| EMA_26 | 54.429 |
| MACD Signal | 0.137 |
| MACD Histogram | 0.198 |
| 布林帶上軌 | 56.022 |
| 布林帶中軌 | 54.320 |
| 布林帶下軌 | 52.618 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 55.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 54.320
- 54.010
- 52.618
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.022
- 56.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.242 |
| 年化波動率 | 19.723 |
| 5日波動率 | 0.946 |
| 10日波動率 | 1.001 |
| 20日波動率 | 1.039 |
| 60日波動率 | 1.094 |
| 上行波動率 | 1.071 |
| 下行波動率 | 0.937 |
| 收益率峰度 | 9.555 |
| 收益率偏度 | 0.622 |
| 最大單日漲幅 | 9.912 |
| 最大單日跌幅 | -7.422 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.144 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.716 |
| ATR百分比 | 1.509 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.088% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.562% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037% |
| 上漲天數比例 | 42.026% |
| 下跌天數比例 | 48.359% |
| 平盤天數比例 | 9.614% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.604% | 1.101% | 88.183% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.675% | 0.579% | -33.653% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.928% | -0.766% | 74.094% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.793% | -0.596% | -32.874% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.628% |
| 平均漲跌幅 | 0.662% |
| 上漲比例 | 59.245% |
| 平均成交量(張) | 1912 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.259 |
| 價量變化相關性 | 0.251 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 247 | 144 | 58.300% |
| 3 | 下跌 | 642 | 287 | 44.704% |
| 5 | 上漲 | 42 | 24 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 189 | 88 | 46.561% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 5 | 62.500% |
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