技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.638 |
| MACD | 0.059 |
| DIF | 0.059 |
| EMA_12 | 59.200 |
| EMA_26 | 59.141 |
| MACD Signal | 0.952 |
| MACD Histogram | -0.894 |
| 布林帶上軌 | 67.992 |
| 布林帶中軌 | 61.410 |
| 布林帶下軌 | 54.828 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 58.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.200
- 55.170
- 54.828
潛在阻力位 (由低到高)
- 67.992
- 68.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.521 |
| 年化波動率 | 40.020 |
| 5日波動率 | 2.151 |
| 10日波動率 | 2.271 |
| 20日波動率 | 2.345 |
| 60日波動率 | 2.404 |
| 上行波動率 | 1.914 |
| 下行波動率 | 1.764 |
| 收益率峰度 | 5.774 |
| 收益率偏度 | -0.033 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -26.278 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.085 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.270 |
| ATR百分比 | 3.199 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.098% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.135% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.108% |
| 上漲天數比例 | 40.027% |
| 下跌天數比例 | 55.034% |
| 平盤天數比例 | 4.940% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.779% | 2.433% | 144.451% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.154% | 1.258% | -35.081% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.852% | -2.092% | 73.796% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.215% | -1.246% | -35.437% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.933% |
| 平均漲跌幅 | 1.785% |
| 上漲比例 | 70.270% |
| 平均成交量(張) | 4560 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.121 |
| 價量變化相關性 | 0.206 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 209 | 132 | 63.158% |
| 3 | 下跌 | 714 | 353 | 49.440% |
| 5 | 上漲 | 29 | 17 | 58.621% |
| 5 | 下跌 | 185 | 93 | 50.270% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 3 | 100.000% |
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