技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.611 |
| MACD | -0.502 |
| DIF | -0.502 |
| EMA_12 | 76.947 |
| EMA_26 | 77.449 |
| MACD Signal | -0.249 |
| MACD Histogram | -0.253 |
| 布林帶上軌 | 81.578 |
| 布林帶中軌 | 77.755 |
| 布林帶下軌 | 73.932 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 75.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 73.932
- 73.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 81.578
- 83.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.051 |
| 年化波動率 | 48.435 |
| 5日波動率 | 2.614 |
| 10日波動率 | 2.750 |
| 20日波動率 | 2.829 |
| 60日波動率 | 2.909 |
| 上行波動率 | 2.369 |
| 下行波動率 | 1.962 |
| 收益率峰度 | 10.856 |
| 收益率偏度 | 0.808 |
| 最大單日漲幅 | 40.299 |
| 最大單日跌幅 | -20.786 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.207 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.463 |
| ATR百分比 | 3.892 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.208% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.885% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.242% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.241% |
| 上漲天數比例 | 38.949% |
| 下跌天數比例 | 57.709% |
| 平盤天數比例 | 3.342% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.388% | 2.905% | 97.661% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.485% | 1.594% | -30.943% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.000% | -2.633% | 58.269% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.127% | -1.573% | -32.001% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.814% |
| 平均漲跌幅 | 2.155% |
| 上漲比例 | 72.783% |
| 平均成交量(張) | 13552 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.540 |
| 價量變化相關性 | 0.202 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 205 | 127 | 61.951% |
| 3 | 下跌 | 803 | 345 | 42.964% |
| 5 | 上漲 | 24 | 14 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 259 | 111 | 42.857% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 6 | 26.087% |
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